PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWR с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWR с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

RWR и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWR и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWR и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		4.04%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 4.42% против 15.90% соответственно.

RWR

1 день
0.59%
1 месяц
-5.89%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.99%
1 год
6.41%
3 года*
8.65%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.42%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones REIT ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий RWR и SPYG

RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

RWR vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWRSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.04

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.62

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.75

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

6.81

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWR vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWRSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.04

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.60

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.78

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.02

Корреляция

Корреляция между RWR и SPYG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и SPYG

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.67%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок RWR и SPYG

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

RWRSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-67.63%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-13.76%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-32.67%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

-32.67%

-11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-9.06%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-24.48%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.55%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и SPYG

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) составляет 4.64%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что RWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWRSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

7.32%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

12.90%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

22.42%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

21.13%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

20.57%

+0.94%