PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWR с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWR и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWR и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
4.04%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.85%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.


RWR

1 день
0.59%
1 месяц
-5.89%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.99%
1 год
6.41%
3 года*
8.65%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.42%

PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Dow Jones REIT ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий RWR и PFFR

RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

RWR vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWR
Ранг доходности на риск RWR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 2626
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWRPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.32

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.48

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.45

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

1.11

+0.93

RWR vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFR равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWRPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.14

+0.16

Корреляция

Корреляция между RWR и PFFR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и PFFR

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности PFFR в 8.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
3.67%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWR и PFFR

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


RWRPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-53.02%

-21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-6.57%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-29.80%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-6.14%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-7.07%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.68%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и PFFR

SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWRPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.66%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

5.73%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

8.57%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

10.38%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

20.69%

+0.82%