PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWO с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

RWO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 13 мая 2008 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWO и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.40%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.10% против 11.23% соответственно.

RWO

1 день
1.09%
1 месяц
-5.92%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.59%
1 год
9.75%
3 года*
7.83%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.10%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с SCHDRWO с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий RWO и XLE

RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

RWO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWOXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.18

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.56

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.61

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

4.23

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWOXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.18

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.89

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.16

Корреляция

Корреляция между RWO и XLE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и XLE

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.49%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок RWO и XLE

Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

RWOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-71.26%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-18.79%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-26.04%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-66.81%

+23.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-5.74%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-18.05%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

7.15%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и XLE

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) составляет 5.31%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что RWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.45%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

14.46%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

25.21%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

26.09%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

29.50%

-11.31%