PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWO с URE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RWO и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции RWO превзошли акции URE по среднегодовой доходности: 3.88% против 3.29% соответственно.


RWO

1 день
0.96%
1 месяц
0.76%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.34%
1 год
14.87%
3 года*
11.85%
5 лет*
2.53%
10 лет*
3.88%

URE

1 день
2.89%
1 месяц
1.25%
С начала года
21.30%
6 месяцев
22.37%
1 год
11.16%
3 года*
12.71%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWO и URE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
11.44%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%
URE
ProShares Ultra Real Estate
21.30%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%

Correlation

The correlation between RWO and URE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г.

0.90

The correlation between RWO and URE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

ProShares Ultra Real Estate

Доходность на риск

RWO vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 4040
Ранг коэф-та Мартина

URE
Ранг доходности на риск URE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWO c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RWOUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.68

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

1.63

+4.40

RWO vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа URE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWO и URE

Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и URE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RWOUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-97.16%

+29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-16.50%

+6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-33.77%

+16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-63.66%

+30.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-70.49%

+27.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-49.63%

+48.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-64.47%

+51.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

6.86%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и URE

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) составляет 4.59%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что RWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RWOUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

10.65%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

21.26%

-11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

28.21%

-15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

37.44%

-20.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

40.64%

-22.43%

Сравнение комиссий RWO и URE

RWO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URE в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и URE

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности URE в 1.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
3.24%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%
URE
ProShares Ultra Real Estate
1.93%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы


RWO and URE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URE has higher volatility (10.65%) compared to RWO (4.59%). In terms of maximum drawdown, RWO dropped -67.69% vs URE's -97.16%.

On 10-year performance, RWO leads with 3.88% vs 3.29% for URE. On fees, RWO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RWO has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWO has performed better with a 3.88% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for URE.

RWO has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.93% for URE.

RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for RWO and 0.95% for URE.

RWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWO и URE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор