PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWO с PLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWO с PLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и Prologis, Inc. (PLD).

RWO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 13 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RWO и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWO и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.40%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%
PLD
Prologis, Inc.		5.28%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 3.10% против 14.79% соответственно.

RWO

1 день
1.09%
1 месяц
-5.92%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.59%
1 год
9.75%
3 года*
7.83%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.10%

PLD

1 день
0.87%
1 месяц
-5.83%
С начала года
5.28%
6 месяцев
16.29%
1 год
23.79%
3 года*
5.55%
5 лет*
7.21%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с SCHDRWO с VOO
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

RWO vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWO c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWOPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.90

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.36

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.16

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

4.97

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWO vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLD равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWOPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.90

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.33

-0.17

Корреляция

Корреляция между RWO и PLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и PLD

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности PLD в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.49%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%
PLD
Prologis, Inc.		3.08%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок RWO и PLD

Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и PLD.

Загрузка...

Показатели просадок

RWOPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-84.70%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-20.10%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-43.30%

+10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-43.30%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-12.84%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-17.43%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.71%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и PLD

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) составляет 5.31%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что RWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWOPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.13%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

14.77%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

26.64%

-11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

26.84%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

26.92%

-8.73%