PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWO с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWO с IVRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both exchange-traded funds - RWO is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, while IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco. RWO is passively managed, while IVRA is actively managed. Over the past 5 years, RWO returned 2.16%/yr vs 7.62%/yr for IVRA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RWO charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for IVRA.

Доходность

Сравнение доходности RWO и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у IVRA с доходностью 11.70%.

RWO

1 день
1.12%
1 месяц
-0.43%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.96%
1 год
13.90%
3 года*
10.09%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.58%

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.10%
1 год
16.15%
3 года*
15.62%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWO и IVRA

2026 (YTD)202520242023202220212020
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		9.15%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%2.30%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%

Correlation

The correlation between RWO and IVRA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.84

Over the past year, the correlation between RWO and IVRA has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWO и IVRA

Секторы
RWO
IVRA

Недвижимость

89.3%
46.8%

Потребительский циклический сектор

0.8%
2.6%

Финансовые услуги

0.8%
0.7%

Технологии

0.7%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Энергетика

0.3%
23.5%

Промышленность

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%
10.3%

Сырьевые материалы

-

14.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Недвижимость

RWO
89.3%
IVRA
46.8%

Потребительский циклический сектор

RWO
0.8%
IVRA
2.6%

Финансовые услуги

RWO
0.8%
IVRA
0.7%

Технологии

RWO
0.7%
IVRA

-

Здравоохранение

RWO
0.4%
IVRA

-

Энергетика

RWO
0.3%
IVRA
23.5%

Промышленность

RWO
0.2%
IVRA

-

Коммунальные услуги

RWO
0.0%
IVRA
10.3%

Сырьевые материалы

RWO

-

IVRA
14.3%

Коммуникационные услуги

RWO

-

IVRA

-

Потребительский защитный сектор

RWO

-

IVRA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Invesco Real Assets ESG ETF

Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHD
Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с FRELIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с BIZDIVRA с SPY

Доходность на риск

RWO vs. IVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWO c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWOIVRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.77

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.56

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.55

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

12.33

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWO vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IVRA равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и IVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWOIVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.77

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.73

-0.56

Просадки

Сравнение просадок RWO и IVRA

Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и IVRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWOIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-25.99%

-41.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-4.60%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-15.03%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-25.99%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-0.92%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-7.26%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.32%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и IVRA

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWOIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

0.00%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

5.43%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

9.27%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.58%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

16.39%

+1.82%

Сравнение комиссий RWO и IVRA

RWO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и IVRA

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности IVRA в 16.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.99%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.31%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%

Часто задаваемые вопросы

RWO and IVRA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWO has higher volatility (4.06%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, RWO dropped -67.69% vs IVRA's -25.99%.

On 5-year performance, IVRA leads with 7.62% vs 2.16% for RWO. On fees, RWO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVRA has performed better with a 7.62% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 3.31% for RWO.

RWO is categorized as REIT, while IVRA is ESG. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RWO and 0.59% for IVRA.

IVRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWO и IVRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор