Сравнение RWO с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
RWO и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 13 мая 2008 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWO и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWO и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.40% | 8.87% | 1.76% | 10.91% | -25.11% | 31.03% | -10.44% | 21.17% | -6.04% | 7.80% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, RWO показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 3.10% против 5.19% соответственно.
RWO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 3.10%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWO и FREL
RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
RWO vs. FREL — Ранг доходности на риск
RWO
FREL
Сравнение RWO c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWO | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.11 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.26 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.14 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 0.56 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWO | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.11 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RWO и FREL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWO и FREL
Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.49% | 3.62% | 3.68% | 3.53% | 3.69% | 2.79% | 3.25% | 3.97% | 3.90% | 3.26% | 3.77% | 2.97% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок RWO и FREL
Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWO | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -42.61% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.42% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -34.40% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.27% | -42.61% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -9.53% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -10.05% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.22% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWO и FREL
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что RWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWO | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.59% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 9.28% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 16.38% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.84% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.67% | -2.48% |