PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RWO с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и S&P 500 Index (^GSPC).

RWO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 13 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RWO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.83%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.16% против 12.29% соответственно.

RWO

1 день
0.41%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.83%
6 месяцев
3.69%
1 год
9.73%
3 года*
7.97%
5 лет*
2.94%
10 лет*
3.16%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с SCHDRWO с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RWO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.88

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.39

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

6.43

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.62

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.68

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.46

-0.30

Корреляция

Корреляция между RWO и ^GSPC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок RWO и ^GSPC

Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RWO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-56.78%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.10%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-25.43%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-33.92%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.67%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-10.75%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.62%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и ^GSPC

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.31% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.29%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.55%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

18.33%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.90%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.04%

+0.14%