PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWMIX с PRFHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWMIX с PRFHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX).

RWMIX управляется Redwood. Фонд был запущен 8 мар. 2017 г.. PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности RWMIX и PRFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWMIX и PRFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		0.01%-2.18%2.69%3.77%-9.56%4.28%0.13%10.09%0.30%3.08%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		0.63%7.33%5.99%7.65%-14.41%6.09%3.40%9.03%0.66%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, RWMIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у PRFHX с доходностью 0.63%.

RWMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.93%
1 год
-1.68%
3 года*
0.91%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
—

PRFHX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.87%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.44%
1 год
7.76%
3 года*
6.09%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Managed Municipal Income Fund

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund

Часто сравнивают с RWMIX:
RWMIX с GWMEXRWMIX с NSIOXRWMIX с RWDIXRWMIX с ABHYXRWMIX с BATEXRWMIX с AMHIXRWMIX с AHMFX
Часто сравнивают с PRFHX:
PRFHX с PRXCXPRFHX с FTABXPRFHX с AMHIXPRFHX с FXIEXPRFHX с STLGPRFHX с VTEBPRFHX с VOO

Сравнение комиссий RWMIX и PRFHX

RWMIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRFHX в 0.63%.

RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund

Доходность на риск

RWMIX vs. PRFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWMIX
Ранг доходности на риск RWMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PRFHX
Ранг доходности на риск PRFHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWMIX c PRFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMIXPRFHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

1.33

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.78

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.23

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

4.31

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWMIX vs. PRFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWMIX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PRFHX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWMIX и PRFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMIXPRFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.33

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.41

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.28

-0.91

Корреляция

Корреляция между RWMIX и PRFHX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWMIX и PRFHX

Дивидендная доходность RWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PRFHX в 7.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		3.58%2.67%4.08%2.80%1.02%6.80%2.16%3.36%2.13%2.06%0.00%0.00%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		7.19%7.11%3.80%4.19%2.81%3.01%3.47%3.52%3.71%3.64%3.88%4.02%

Просадки

Сравнение просадок RWMIX и PRFHX

Максимальная просадка RWMIX за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки PRFHX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMIX и PRFHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWMIXPRFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-24.76%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-6.12%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.90%

-18.81%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-2.13%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-2.79%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.74%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RWMIX и PRFHX

Текущая волатильность для Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) составляет 1.06%, в то время как у T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что RWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWMIXPRFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.32%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

2.19%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

6.31%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.92%

4.88%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

4.64%

-1.10%