- ISIN
- US90213U1236
- Эмитент
- Redwood
- Дата выпуска
- 8 мар. 2017 г.
- Категория
- High Yield Muni
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции RWMIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RWMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $933.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) показал доход в 0.25% с начала года и 2.89% за последние 12 месяцев.
Redwood Managed Municipal Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RWMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RWMIX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 27 мая 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 1.38% | -1.88% | -0.04% | -0.45% | 1.20% | -0.46% | 0.25% | |||||
| 2025 | -0.07% | 0.16% | -1.03% | -4.16% | 0.14% | 0.17% | 0.16% | 0.17% | 1.44% | 0.94% | 0.20% | -0.23% | -2.18% |
| 2024 | 0.41% | 0.60% | 0.47% | -1.25% | 0.83% | 2.36% | 0.79% | 0.67% | 0.49% | -1.55% | 0.18% | -1.28% | 2.69% |
| 2023 | 4.66% | -3.25% | 0.19% | -1.91% | 0.18% | -0.49% | 0.07% | -1.36% | 0.18% | 0.27% | 2.64% | 2.80% | 3.77% |
| 2022 | -1.22% | -0.12% | -0.26% | -0.08% | 2.02% | -7.47% | 1.95% | -3.42% | -1.94% | 0.07% | 2.00% | -1.14% | -9.56% |
| 2021 | 1.65% | -1.18% | 0.71% | 1.29% | 0.97% | 1.13% | 1.09% | -0.56% | -0.79% | -0.12% | 0.00% | 0.06% | 4.28% |
Метрики бенчмарка
Redwood Managed Municipal Income Fund has an annualized alpha of 1.09%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2017.
- This fund participated in 23.73% of S&P 500 Index downside but only 12.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.09%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 12.89%
- Участие в снижении
- 23.73%
Комиссия
Комиссия RWMIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RWMIX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.24 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 9.71 | -7.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Redwood Managed Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.35 | $0.57 | $0.39 | $0.14 | $1.06 | $0.35 | $0.55 | $0.33 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.75% | 2.67% | 4.08% | 2.80% | 1.02% | 6.80% | 2.16% | 3.36% | 2.13% | 2.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Redwood Managed Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.30 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.35 |
| 2024 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.03 | $0.00 | $0.57 |
| 2023 | $0.07 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Redwood Managed Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 12.90%, зарегистрированную 3 авг. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Redwood Managed Municipal Income Fund составляет 6.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.90%авг. 2023 г. | 1y 12mo | — | 4y 11moавг. 2021 г. - сейчас | — |
-10.61%май 2020 г. | 2mo 14d | 1y 1mo | 1y 3moмарт 2020 г. - июнь 2021 г. | — |
-1.40%сент. 2019 г. | 12d | 2mo 24d | 3mo 6dсент. 2019 г. - дек. 2019 г. | — |
-1.33%окт. 2018 г. | 1mo 6d | 4mo 5d | 5mo 11dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-1.26%май 2018 г. | 5mo 10d | 1mo 13d | 6mo 23dдек. 2017 г. - июнь 2018 г. | — |
Показатели просадок
| RWMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -56.78% | +43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -9.10% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.09% | -18.90% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.90% | -25.43% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -1.00% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -10.70% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.09% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RWMIX
Добавьте Redwood Managed Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RWMIX