PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWMIX с RWIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWMIX с RWIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWMIX (Redwood Managed Municipal Income Fund) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both mutual funds - RWMIX is a High Yield Muni fund managed by Redwood, while RWIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Redwood. Over the past 5 years, RWMIX returned -1.17%/yr vs 1.70%/yr for RWIIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. RWMIX charges 1.00%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.

Доходность

Сравнение доходности RWMIX и RWIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWMIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у RWIIX с доходностью 9.56%.

RWMIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.47%
3 года*
1.36%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
—

RWIIX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.23%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.62%
1 год
22.78%
3 года*
5.33%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWMIX и RWIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		-0.40%-2.18%2.69%3.77%-9.56%4.28%0.13%10.09%0.30%0.43%
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		9.56%7.87%-6.03%9.07%-11.57%10.68%14.57%4.58%-2.46%0.62%

Correlation

The correlation between RWMIX and RWIIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.07

Over the past year, RWMIX and RWIIX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Managed Municipal Income Fund

Redwood AlphaFactor Tactical International Fund

Часто сравнивают с RWMIX:
RWMIX с RWDIXRWMIX с GWMEXRWMIX с AMHIXRWMIX с ABHYXRWMIX с NSIOXRWMIX с BATEXRWMIX с FRHIX
Часто сравнивают с RWIIX:
RWIIX с RWSIXRWIIX с RWDIXRWIIX с SWISXRWIIX с EPDIXRWIIX с CREMXRWIIX с EPDPXRWIIX с TBGVX

Доходность на риск

RWMIX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWMIX
Ранг доходности на риск RWMIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RWIIX
Ранг доходности на риск RWIIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWMIX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMIXRWIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.14

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.96

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

3.41

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

9.12

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWMIX vs. RWIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWMIX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа RWIIX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWMIX и RWIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMIXRWIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.14

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.15

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RWMIX и RWIIX

Максимальная просадка RWMIX за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMIX и RWIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMIXRWIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-20.34%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-6.94%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.09%

-20.34%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.90%

-20.34%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-0.49%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-7.82%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.59%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RWMIX и RWIIX

Текущая волатильность для Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) составляет 0.85%, в то время как у Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что RWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMIXRWIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

3.54%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

8.36%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

11.07%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

11.53%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

10.91%

-7.39%

Сравнение комиссий RWMIX и RWIIX

RWMIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWMIX и RWIIX

Дивидендная доходность RWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности RWIIX в 7.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		7.97%8.74%0.00%6.82%1.72%14.15%6.51%1.84%0.86%0.02%
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		3.59%2.67%4.08%2.80%1.02%6.80%2.16%3.36%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RWMIX and RWIIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWIIX has higher volatility (3.54%) compared to RWMIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, RWMIX dropped -12.90% vs RWIIX's -20.34%.

RWIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWMIX и RWIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор