PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWMGX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWMGX с VT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RWMGX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - RWMGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, RWMGX returned 13.39%/yr vs 13.25%/yr for VT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RWMGX charges 0.27%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности RWMGX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWMGX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWMGX имеют среднегодовую доходность 13.39%, а акции VT немного отстают с 13.25%.

RWMGX

1 день
0.20%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.53%
6 месяцев
4.36%
1 год
15.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.24%
10 лет*
13.39%

VT

1 день
0.38%
1 месяц
-1.25%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.79%
3 года*
20.08%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWMGX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6		5.53%17.56%19.35%17.58%-8.17%28.84%8.02%25.78%-5.91%20.38%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.43%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between RWMGX and VT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.93

The correlation between RWMGX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с RWMGX:
RWMGX с RGAGXRWMGX с FXAIXRWMGX с VIIIXRWMGX с VINIXRWMGX с VITSXRWMGX с SSEYXRWMGX с SCHD
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

RWMGX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWMGX
Ранг доходности на риск RWMGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWMGX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMGXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.84

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.54

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.57

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

11.09

-3.07

RWMGX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWMGX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWMGX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWMGX и VT

Максимальная просадка RWMGX за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMGX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMGXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-50.27%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.67%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.61%

-16.51%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-26.38%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-34.24%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.47%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-7.00%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.24%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RWMGX и VT

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что RWMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMGXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.53%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

11.28%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

13.51%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

16.19%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

17.19%

-0.88%

Сравнение комиссий RWMGX и VT

RWMGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWMGX и VT

Дивидендная доходность RWMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности VT в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6		10.11%10.36%10.36%6.42%6.63%6.33%3.35%6.91%4.67%7.52%6.66%6.55%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.60%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

RWMGX and VT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.53%) compared to RWMGX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RWMGX dropped -34.64% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWMGX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор