PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWMGX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWMGX с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

RWMGX управляется American Funds. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RWMGX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWMGX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6		-3.10%17.56%19.35%17.58%-8.17%28.84%8.02%25.78%-5.91%20.38%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, RWMGX показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции RWMGX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 12.45% против 14.04% соответственно.

RWMGX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.25%
1 год
13.30%
3 года*
16.48%
5 лет*
11.52%
10 лет*
12.45%

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RWMGX:
RWMGX с RGAGXRWMGX с FXAIXRWMGX с VIIIXRWMGX с VINIXRWMGX с SSEYXRWMGX с VITSXRWMGX с SCHD
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий RWMGX и VFIAX

RWMGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RWMGX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWMGX
Ранг доходности на риск RWMGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWMGX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMGXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.97

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

7.29

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWMGX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWMGX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWMGX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMGXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.97

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.44

+0.35

Корреляция

Корреляция между RWMGX и VFIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWMGX и VFIAX

Дивидендная доходность RWMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6		10.74%10.36%10.36%6.42%6.63%6.33%3.35%6.91%4.67%7.52%6.66%6.55%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RWMGX и VFIAX

Максимальная просадка RWMGX за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMGX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWMGXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-55.20%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.12%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-24.53%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-33.83%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-6.24%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-9.46%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.52%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RWMGX и VFIAX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RWMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWMGXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.35%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.53%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.32%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

16.91%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.05%

-1.72%