PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWMGX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWMGX с QUERX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RWMGX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6) and QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RWMGX returned 13.39%/yr vs 11.03%/yr for QUERX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RWMGX charges 0.27%/yr vs 0.31%/yr for QUERX.

Доходность

Сравнение доходности RWMGX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWMGX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у QUERX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции RWMGX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.39% против 11.03% соответственно.

RWMGX

1 день
0.20%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.53%
6 месяцев
4.36%
1 год
15.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.24%
10 лет*
13.39%

QUERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.55%
С начала года
4.66%
6 месяцев
3.37%
1 год
6.74%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.09%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWMGX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6		5.53%17.56%19.35%17.58%-8.17%28.84%8.02%25.78%-5.91%20.38%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		4.66%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Correlation

The correlation between RWMGX and QUERX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between RWMGX and QUERX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с RWMGX:
RWMGX с RGAGXRWMGX с FXAIXRWMGX с VIIIXRWMGX с VINIXRWMGX с VITSXRWMGX с SSEYXRWMGX с SCHD
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с GQEIXQUERX с MEQFXQUERX с CFIMXQUERX с GQEFXQUERX с AQRIX

Доходность на риск

RWMGX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWMGX
Ранг доходности на риск RWMGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWMGX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMGXQUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.71

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.04

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.99

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

3.28

+4.75

RWMGX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWMGX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWMGX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWMGX и QUERX

Максимальная просадка RWMGX за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMGX и QUERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMGXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-30.81%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-5.93%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.61%

-10.21%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-22.04%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-30.81%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.33%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-3.91%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.79%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RWMGX и QUERX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) составляет 2.89%, в то время как у AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что RWMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMGXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.43%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

6.26%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

8.34%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

13.04%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

15.22%

+1.09%

Сравнение комиссий RWMGX и QUERX

RWMGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWMGX и QUERX

Дивидендная доходность RWMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности QUERX в 21.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		21.84%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6		10.11%10.36%10.36%6.42%6.63%6.33%3.35%6.91%4.67%7.52%6.66%6.55%

Часто задаваемые вопросы

RWMGX and QUERX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUERX has higher volatility (3.43%) compared to RWMGX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RWMGX dropped -34.64% vs QUERX's -30.81%.

RWMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWMGX и QUERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор