PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWMGX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWMGX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

RWMGX управляется American Funds. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RWMGX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWMGX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6		-2.79%17.56%19.35%17.58%-8.17%28.84%8.02%25.78%-5.91%20.38%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.42%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, RWMGX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции RWMGX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 12.49% против 10.61% соответственно.

RWMGX

1 день
0.32%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-0.98%
1 год
13.17%
3 года*
16.60%
5 лет*
11.59%
10 лет*
12.49%

QUERX

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.42%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.33%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с RWMGX:
RWMGX с RGAGXRWMGX с FXAIXRWMGX с VIIIXRWMGX с VINIXRWMGX с SSEYXRWMGX с VITSXRWMGX с SCHD
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий RWMGX и QUERX

RWMGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.

QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6

Доходность на риск

RWMGX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWMGX
Ранг доходности на риск RWMGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWMGX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMGXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.30

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.51

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.52

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

2.34

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWMGX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWMGX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWMGX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMGXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.30

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.52

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.70

+0.09

Корреляция

Корреляция между RWMGX и QUERX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWMGX и QUERX

Дивидендная доходность RWMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности QUERX в 22.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6		10.71%10.36%10.36%6.42%6.63%6.33%3.35%6.91%4.67%7.52%6.66%6.55%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.54%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок RWMGX и QUERX

Максимальная просадка RWMGX за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMGX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWMGXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-30.81%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-7.47%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-22.04%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-30.81%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-4.65%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.95%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.98%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RWMGX и QUERX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что RWMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWMGXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.80%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

5.76%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

12.02%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

13.08%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.23%

+1.09%