PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWMGX с LOMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWMGX с LOMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Edgar Lomax Value Fund (LOMAX).

RWMGX управляется American Funds. LOMAX управляется Edgar Lomax. Фонд был запущен 12 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности RWMGX и LOMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Edgar Lomax Value Fund (LOMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWMGX и LOMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6		-3.10%17.56%19.35%17.58%-8.17%28.84%8.02%25.78%-5.91%20.38%
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		6.83%18.09%10.29%5.19%-0.46%25.80%-5.77%23.27%-3.31%19.52%

Доходность по периодам

С начала года, RWMGX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у LOMAX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции RWMGX превзошли акции LOMAX по среднегодовой доходности: 12.45% против 10.63% соответственно.

RWMGX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.25%
1 год
13.30%
3 года*
16.48%
5 лет*
11.52%
10 лет*
12.45%

LOMAX

1 день
1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
6.83%
6 месяцев
11.96%
1 год
19.57%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6

Edgar Lomax Value Fund

Часто сравнивают с RWMGX:
RWMGX с RGAGXRWMGX с FXAIXRWMGX с VIIIXRWMGX с VINIXRWMGX с SSEYXRWMGX с VITSXRWMGX с SCHD
Часто сравнивают с LOMAX:
LOMAX с ^GSPCLOMAX с GRISXLOMAX с RMFGXLOMAX с PSECXLOMAX с VALAXLOMAX с CGDVLOMAX с BBLU

Сравнение комиссий RWMGX и LOMAX

RWMGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии LOMAX в 0.70%.

LOMAX
Edgar Lomax Value Fund
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6

Доходность на риск

RWMGX vs. LOMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWMGX
Ранг доходности на риск RWMGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LOMAX
Ранг доходности на риск LOMAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOMAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOMAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOMAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWMGX c LOMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Edgar Lomax Value Fund (LOMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMGXLOMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.42

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.98

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.96

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

8.08

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWMGX vs. LOMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWMGX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа LOMAX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWMGX и LOMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMGXLOMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.42

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.40

+0.40

Корреляция

Корреляция между RWMGX и LOMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWMGX и LOMAX

Дивидендная доходность RWMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности LOMAX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6		10.74%10.36%10.36%6.42%6.63%6.33%3.35%6.91%4.67%7.52%6.66%6.55%
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		5.93%6.34%6.27%4.66%7.73%5.11%12.52%2.16%15.97%8.80%2.68%15.54%

Просадки

Сравнение просадок RWMGX и LOMAX

Максимальная просадка RWMGX за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки LOMAX в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMGX и LOMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWMGXLOMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-57.82%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-9.98%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-17.50%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-37.81%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-2.88%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-9.45%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.51%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RWMGX и LOMAX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что RWMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWMGXLOMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.88%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.24%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

13.48%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

13.24%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.50%

-0.17%