PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWMGX с JDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWMGX с JDVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWMGX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6) and JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) are both funds - RWMGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while JDVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock. Over the past year, RWMGX returned 17.43% vs 31.39% for JDVI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWMGX charges 0.27%/yr vs 0.69%/yr for JDVI.

Доходность

Сравнение доходности RWMGX и JDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWMGX показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у JDVI с доходностью 13.16%.

RWMGX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.81%
1 год
17.43%
3 года*
18.43%
5 лет*
12.03%
10 лет*
13.17%

JDVI

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
13.16%
6 месяцев
16.49%
1 год
31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWMGX и JDVI

2026 (YTD)202520242023
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6		5.55%17.56%19.35%1.65%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		13.16%42.97%0.68%2.25%

Correlation

The correlation between RWMGX and JDVI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.67

The correlation between RWMGX and JDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Часто сравнивают с RWMGX:
RWMGX с RGAGXRWMGX с FXAIXRWMGX с VIIIXRWMGX с VINIXRWMGX с VITSXRWMGX с SSEYXRWMGX с SCHD
Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с JHCPJDVI с JHDVJDVI с JHPIJDVI с JHMUJDVI с JHACJDVI с FDEV

Доходность на риск

RWMGX vs. JDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWMGX
Ранг доходности на риск RWMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWMGX c JDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMGXJDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.93

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.62

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.52

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

9.54

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWMGX vs. JDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWMGX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JDVI равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWMGX и JDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMGXJDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.42

-0.60

Просадки

Сравнение просадок RWMGX и JDVI

Максимальная просадка RWMGX за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки JDVI в -14.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMGX и JDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMGXJDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-14.97%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-12.50%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-2.79%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.30%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RWMGX и JDVI

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) составляет 2.38%, в то время как у John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что RWMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMGXJDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

5.70%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

13.99%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

16.39%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

16.41%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

16.41%

-0.09%

Сравнение комиссий RWMGX и JDVI

RWMGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JDVI в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWMGX и JDVI

Дивидендная доходность RWMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности JDVI в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.14%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6		9.86%10.36%10.36%6.42%6.63%6.33%3.35%6.91%4.67%7.52%6.66%6.55%

Часто задаваемые вопросы

RWMGX and JDVI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDVI has higher volatility (5.70%) compared to RWMGX (2.38%). In terms of maximum drawdown, RWMGX dropped -34.64% vs JDVI's -14.97%.

JDVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWMGX и JDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор