PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWLC с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWLC с UNOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds - RWLC tracks the S&P 500 while UNOV tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWLC returned 24.01%/yr vs 10.20%/yr for UNOV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности RWLC и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWLC показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 5.40%.

RWLC

1 день
-0.44%
1 месяц
6.22%
С начала года
12.91%
6 месяцев
15.36%
1 год
21.97%
3 года*
24.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
-0.22%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.64%
1 год
13.88%
3 года*
10.20%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWLC и UNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		12.91%20.23%28.58%14.40%-12.40%2.05%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.40%9.92%9.42%14.18%-6.23%0.59%

Correlation

The correlation between RWLC and UNOV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.76

The correlation between RWLC and UNOV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWLC и UNOV

Секторы
RWLC
UNOV

Технологии

27.9%
36.2%

Финансовые услуги

15.7%
11.9%

Здравоохранение

11.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.9%

Энергетика

6.6%
3.5%

Промышленность

5.6%
8.1%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Недвижимость

0.7%
1.9%

Технологии

RWLC
27.9%
UNOV
36.2%

Финансовые услуги

RWLC
15.7%
UNOV
11.9%

Здравоохранение

RWLC
11.8%
UNOV
8.4%

Потребительский циклический сектор

RWLC
11.2%
UNOV
10.1%

Коммуникационные услуги

RWLC
9.7%
UNOV
10.9%

Потребительский защитный сектор

RWLC
6.8%
UNOV
4.9%

Энергетика

RWLC
6.6%
UNOV
3.5%

Промышленность

RWLC
5.6%
UNOV
8.1%

Сырьевые материалы

RWLC
2.2%
UNOV
1.8%

Коммунальные услуги

RWLC
1.9%
UNOV
2.3%

Недвижимость

RWLC
0.7%
UNOV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с RWLC:
RWLC с CNQQRWLC с RWEMRWLC с CNAVRWLC с CVSERWLC с DJUNRWLC с RSSYRWLC с VTI
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с FJUNUNOV с HCMTUNOV с XMAGUNOV с UJUNUNOV с QUAL

Доходность на риск

RWLC vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWLC
Ранг доходности на риск RWLC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWLC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWLC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWLC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWLC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWLC c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLCUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.50

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.63

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.08

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

15.01

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWLC vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWLC на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWLC и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLCUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.50

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.91

-0.07

Просадки

Сравнение просадок RWLC и UNOV

Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLCUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-13.84%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-4.52%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-9.10%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.22%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-1.66%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.93%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RWLC и UNOV

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что RWLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLCUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.14%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

4.67%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

5.58%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

6.83%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

7.72%

+8.76%

Сравнение комиссий RWLC и UNOV

RWLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWLC и UNOV

Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		13.01%14.69%0.98%1.63%1.39%0.01%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWLC and UNOV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWLC has higher volatility (2.66%) compared to UNOV (1.14%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs UNOV's -13.84%.

On 3-year performance, RWLC leads with 24.01% vs 10.20% for UNOV. On fees, RWLC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWLC has performed better with a 24.01% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWLC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

RWLC has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.00% for UNOV.

RWLC tracks S&P 500, while UNOV tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. They also come from different issuers: Rayliant and Innovator. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWLC и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор