PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWLC с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWLC с PSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RWLC is passively managed, while PSMD is actively managed. Over the past 3 years, RWLC returned 24.01%/yr vs 12.73%/yr for PSMD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.

Доходность

Сравнение доходности RWLC и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWLC показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 5.54%.

RWLC

1 день
-0.44%
1 месяц
6.22%
С начала года
12.91%
6 месяцев
15.36%
1 год
21.97%
3 года*
24.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
-0.11%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.08%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWLC и PSMD

2026 (YTD)20252024202320222021
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		12.91%20.23%28.58%14.40%-12.40%2.05%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		5.54%11.45%12.78%17.46%-4.47%1.56%

Correlation

The correlation between RWLC and PSMD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.81

The correlation between RWLC and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с RWLC:
RWLC с CNQQRWLC с RWEMRWLC с CNAVRWLC с CVSERWLC с DJUNRWLC с RSSYRWLC с VTI
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с UJUNPSMD с FMAYPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с MOATPSMD с QUAL

Доходность на риск

RWLC vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWLC
Ранг доходности на риск RWLC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWLC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWLC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWLC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWLC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWLC c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLCPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.70

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
4.00

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.43

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

18.22

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWLC vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWLC на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWLC и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLCPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.70

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.17

-0.33

Просадки

Сравнение просадок RWLC и PSMD

Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и PSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLCPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-11.96%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-4.42%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-10.70%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.12%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-1.66%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.83%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RWLC и PSMD

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что RWLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLCPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.85%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

4.42%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

5.62%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

8.60%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

8.47%

+8.01%

Сравнение комиссий RWLC и PSMD

RWLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWLC и PSMD

Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		13.01%14.69%0.98%1.63%1.39%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RWLC and PSMD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWLC has higher volatility (2.66%) compared to PSMD (0.85%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs PSMD's -11.96%.

On 3-year performance, RWLC leads with 24.01% vs 12.73% for PSMD. On fees, RWLC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWLC has performed better with a 24.01% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWLC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

RWLC has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: Rayliant and Pacer. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.75% for PSMD.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWLC и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор