Сравнение RWLC с GXLC
RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RWLC tracks the S&P 500 while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности RWLC и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWLC показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
RWLC
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWLC и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 10.23% | 0.38% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between RWLC and GXLC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWLC vs. GXLC — Ранг доходности на риск
RWLC
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RWLC c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWLC | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWLC и GXLC
Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWLC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -9.08% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -3.05% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -1.54% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWLC и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWLC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 13.85% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 13.85% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 13.85% | +2.67% |
Сравнение комиссий RWLC и GXLC
RWLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWLC и GXLC
Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 13.32% | 14.69% | 0.98% | 1.63% | 1.39% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RWLC and GXLC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.32% for RWLC.
RWLC has the higher dividend yield at 13.32%, compared with 0.65% for GXLC.
RWLC tracks S&P 500, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Rayliant and Global X. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для RWLC и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор