PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWLC с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWLC с FTIF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RWLC tracks the S&P 500 while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWLC returned 22.87%/yr vs 14.08%/yr for FTIF. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности RWLC и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWLC показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.97%.

RWLC

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.50%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.93%
1 год
20.33%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.83%
С начала года
20.97%
6 месяцев
19.74%
1 год
29.74%
3 года*
14.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWLC и FTIF

2026 (YTD)202520242023
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		10.23%20.23%28.58%15.88%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		20.97%7.79%0.50%12.31%

Correlation

The correlation between RWLC and FTIF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.50

Over the past year, the correlation between RWLC and FTIF has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWLC и FTIF

Секторы
RWLC
FTIF

Технологии

27.9%
2.0%

Финансовые услуги

15.7%

-

Здравоохранение

11.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Энергетика

6.6%
38.0%

Промышленность

5.6%
18.0%

Сырьевые материалы

2.2%
22.0%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

0.7%
14.0%

Технологии

RWLC
27.9%
FTIF
2.0%

Финансовые услуги

RWLC
15.7%
FTIF

-

Здравоохранение

RWLC
11.8%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

RWLC
11.2%
FTIF
4.0%

Коммуникационные услуги

RWLC
9.7%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

RWLC
6.8%
FTIF

-

Энергетика

RWLC
6.6%
FTIF
38.0%

Промышленность

RWLC
5.6%
FTIF
18.0%

Сырьевые материалы

RWLC
2.2%
FTIF
22.0%

Коммунальные услуги

RWLC
1.9%
FTIF

-

Недвижимость

RWLC
0.7%
FTIF
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с RWLC:
RWLC с CNQQRWLC с CNAVRWLC с RWEMRWLC с RAYJRWLC с RSSYRWLC с DJUNRWLC с VTI
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с VTIFTIF с BDGSFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с MTUMFTIF с SPY

Доходность на риск

RWLC vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWLC
Ранг доходности на риск RWLC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWLC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWLC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWLC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWLC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWLC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWLC c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWLCFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.94

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.70

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

5.47

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

15.23

-7.29

RWLC vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWLC на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWLC и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWLC и FTIF

Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLCFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-27.83%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-5.46%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-27.83%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-4.32%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.95%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.96%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RWLC и FTIF

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что RWLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLCFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.57%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.75%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

15.38%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

18.92%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

18.92%

-2.40%

Сравнение комиссий RWLC и FTIF

RWLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWLC и FTIF

Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности FTIF в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.15%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		13.32%14.69%0.98%1.63%1.39%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RWLC and FTIF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWLC has higher volatility (4.85%) compared to FTIF (4.57%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, RWLC leads with 22.87% vs 14.08% for FTIF. On fees, RWLC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWLC has performed better with a 22.87% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWLC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

RWLC has the higher dividend yield at 13.32%, compared with 1.15% for FTIF.

RWLC tracks S&P 500, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Rayliant and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWLC и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор