PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWLC с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWLC с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RWLC tracks the S&P 500 while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWLC returned 24.01%/yr vs 7.91%/yr for DFND. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RWLC charges 0.32%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности RWLC и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RWLC

1 день
-0.44%
1 месяц
6.22%
С начала года
12.91%
6 месяцев
15.36%
1 год
21.97%
3 года*
24.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWLC и DFND

2026 (YTD)20252024202320222021
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		12.91%20.23%28.58%14.40%-12.40%2.05%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%2.10%

Correlation

The correlation between RWLC and DFND is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.39

Over the past year, the correlation between RWLC and DFND has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWLC и DFND

Секторы
RWLC
DFND

Технологии

27.9%
24.8%

Финансовые услуги

15.7%
18.2%

Здравоохранение

11.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

11.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

9.7%
0.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.2%

Энергетика

6.6%
1.7%

Промышленность

5.6%
17.1%

Сырьевые материалы

2.2%
4.3%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

0.7%
2.0%

Технологии

RWLC
27.9%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

RWLC
15.7%
DFND
18.2%

Здравоохранение

RWLC
11.8%
DFND
10.7%

Потребительский циклический сектор

RWLC
11.2%
DFND
3.5%

Коммуникационные услуги

RWLC
9.7%
DFND
0.8%

Потребительский защитный сектор

RWLC
6.8%
DFND
4.2%

Энергетика

RWLC
6.6%
DFND
1.7%

Промышленность

RWLC
5.6%
DFND
17.1%

Сырьевые материалы

RWLC
2.2%
DFND
4.3%

Коммунальные услуги

RWLC
1.9%
DFND

-

Недвижимость

RWLC
0.7%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с RWLC:
RWLC с CNQQRWLC с RWEMRWLC с CNAVRWLC с CVSERWLC с DJUNRWLC с RSSYRWLC с VTI
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

RWLC vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWLC
Ранг доходности на риск RWLC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWLC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWLC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWLC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWLC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWLC c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLCDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.02

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
0.11

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.07

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

0.13

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWLC vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWLC на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWLC и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLCDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.02

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.36

+0.49

Просадки

Сравнение просадок RWLC и DFND

Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLCDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-22.65%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-3.44%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-12.56%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.69%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-5.70%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.70%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RWLC и DFND

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RWLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLCDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.00%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

6.16%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

10.92%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

22.46%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

19.09%

-2.61%

Сравнение комиссий RWLC и DFND

RWLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWLC и DFND

Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		13.01%14.69%0.98%1.63%1.39%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWLC and DFND have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWLC has higher volatility (2.66%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs DFND's -22.65%.

On 3-year performance, RWLC leads with 24.01% vs 7.91% for DFND. On fees, RWLC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWLC has performed better with a 24.01% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWLC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

RWLC has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.62% for DFND.

RWLC tracks S&P 500, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Rayliant and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 1.50% for DFND.

RWLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWLC и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор