Сравнение RWLC с BUFH
RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RWLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности RWLC и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWLC показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
RWLC
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWLC и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 10.23% | 7.69% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between RWLC and BUFH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWLC vs. BUFH — Ранг доходности на риск
RWLC
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RWLC c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWLC | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWLC и BUFH
Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWLC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -1.53% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.26% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -0.18% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWLC и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWLC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 2.38% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 2.38% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 2.38% | +14.14% |
Сравнение комиссий RWLC и BUFH
RWLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWLC и BUFH
Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 13.32% | 14.69% | 0.98% | 1.63% | 1.39% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RWLC and BUFH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWLC is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWLC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
RWLC has the higher dividend yield at 13.32%, compared with 0.00% for BUFH.
RWLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Rayliant and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для RWLC и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор