PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWLC с AVUQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWLC с AVUQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - RWLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while AVUQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Avantis Investors. RWLC is passively managed, while AVUQ is actively managed. Over the past year, RWLC returned 21.97% vs 30.44% for AVUQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for AVUQ.

Доходность

Сравнение доходности RWLC и AVUQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWLC показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у AVUQ с доходностью 11.23%.

RWLC

1 день
-0.44%
1 месяц
6.22%
С начала года
12.91%
6 месяцев
15.36%
1 год
21.97%
3 года*
24.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUQ

1 день
-0.95%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWLC и AVUQ

2026 (YTD)2025
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		12.91%15.53%
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.23%22.52%

Correlation

The correlation between RWLC and AVUQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.74

The correlation between RWLC and AVUQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWLC и AVUQ

Секторы
RWLC
AVUQ

Технологии

27.9%
46.3%

Финансовые услуги

15.7%
5.8%

Здравоохранение

11.8%
5.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
15.1%

Коммуникационные услуги

9.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.1%

Энергетика

6.6%
2.5%

Промышленность

5.6%
7.7%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Коммунальные услуги

1.9%
0.8%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Технологии

RWLC
27.9%
AVUQ
46.3%

Финансовые услуги

RWLC
15.7%
AVUQ
5.8%

Здравоохранение

RWLC
11.8%
AVUQ
5.3%

Потребительский циклический сектор

RWLC
11.2%
AVUQ
15.1%

Коммуникационные услуги

RWLC
9.7%
AVUQ
12.2%

Потребительский защитный сектор

RWLC
6.8%
AVUQ
3.1%

Энергетика

RWLC
6.6%
AVUQ
2.5%

Промышленность

RWLC
5.6%
AVUQ
7.7%

Сырьевые материалы

RWLC
2.2%
AVUQ
1.1%

Коммунальные услуги

RWLC
1.9%
AVUQ
0.8%

Недвижимость

RWLC
0.7%
AVUQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

Avantis U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с RWLC:
RWLC с CNQQRWLC с RWEMRWLC с CNAVRWLC с CVSERWLC с DJUNRWLC с RSSYRWLC с VTI
Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с AVLV

Доходность на риск

RWLC vs. AVUQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWLC
Ранг доходности на риск RWLC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWLC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWLC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWLC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWLC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWLC c AVUQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLCAVUQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.00

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.70

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.63

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

10.45

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWLC vs. AVUQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWLC на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUQ равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWLC и AVUQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLCAVUQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.00

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.55

-0.70

Просадки

Сравнение просадок RWLC и AVUQ

Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки AVUQ в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и AVUQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLCAVUQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-11.86%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-11.61%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.96%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-2.08%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.92%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RWLC и AVUQ

Текущая волатильность для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) составляет 2.66%, в то время как у Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что RWLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLCAVUQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.61%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

11.59%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

15.30%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

19.42%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

19.42%

-2.94%

Сравнение комиссий RWLC и AVUQ

RWLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии AVUQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWLC и AVUQ

Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности AVUQ в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.35%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		13.01%14.69%0.98%1.63%1.39%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RWLC and AVUQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUQ has higher volatility (3.61%) compared to RWLC (2.66%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs AVUQ's -11.86%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 30.44% vs 21.97% for RWLC. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RWLC has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 30.44% return vs 21.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for RWLC.

RWLC has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.35% for AVUQ.

RWLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVUQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Rayliant and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.15% for AVUQ.

AVUQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWLC и AVUQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор