PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWL с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с RSPT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both exchange-traded funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWL returned 14.21%/yr vs 21.19%/yr for RSPT. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RWL charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности RWL и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 40.65%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 14.21% против 21.19% соответственно.

RWL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
12.79%
С начала года
17.78%
1 год
31.27%
3 года*
19.74%
5 лет*
14.16%
10 лет*
14.21%
Всё время*
11.40%

RSPT

1 день
-1.16%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
39.48%
С начала года
40.65%
1 год
57.32%
3 года*
30.41%
5 лет*
16.79%
10 лет*
21.19%
Всё время*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPT

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
$34.09M$44.90M$44.73M

RWL

Invesco S&P 500 Revenue ETF
$41.49M$35.69M$32.90M

Сравнение доходности по годам RWL и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		17.78%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		40.65%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Correlation

The correlation between RWL and RSPT is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.76

Over the past year, the correlation between RWL and RSPT has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWL и RSPT

Секторы
RWL
RSPT

Здравоохранение

19.3%

-

Финансовые услуги

15.4%
0.0%

Технологии

13.8%
98.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Потребительский защитный сектор

10.7%

-

Промышленность

9.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

7.5%
1.3%

Энергетика

5.9%
1.3%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Здравоохранение

RWL
19.3%
RSPT

-

Финансовые услуги

RWL
15.4%
RSPT
0.0%

Технологии

RWL
13.8%
RSPT
98.7%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.4%
RSPT

-

Потребительский защитный сектор

RWL
10.7%
RSPT

-

Промышленность

RWL
9.5%
RSPT
0.8%

Коммуникационные услуги

RWL
7.5%
RSPT
1.3%

Энергетика

RWL
5.9%
RSPT
1.3%

Коммунальные услуги

RWL
2.6%
RSPT

-

Сырьевые материалы

RWL
2.0%
RSPT

-

Недвижимость

RWL
0.9%
RSPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с VGTRSPT с QQQMRSPT с RSPDRSPT с RSPRSPT с QTEC

Доходность на риск

RWL vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RWL c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWLRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.27

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
2.86

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.36

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

4.33

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.57

12.48

+8.09

RWL vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа RSPT равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWL и RSPT

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-58.91%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-13.29%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-26.62%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-32.49%

+15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-33.67%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-5.24%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-8.89%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

4.61%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и RSPT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 2.75%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

8.24%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

20.95%

-13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

25.43%

-15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

24.87%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

24.06%

-7.26%

Сравнение комиссий RWL и RSPT

RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и RSPT

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности RSPT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.20%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RWL and RSPT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (8.24%) compared to RWL (2.75%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs RSPT's -58.91%.

On 10-year performance, RSPT leads with 21.19% vs 14.21% for RWL. On fees, RWL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 21.19% return vs 14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

RWL has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.26% for RSPT.

RWL is categorized as S&P 500, while RSPT is Technology Equities. RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.40% for RSPT.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор