PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWL с RSPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).

RWL и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWL и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWL и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.02%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у RSPT с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 13.03% против 18.08% соответственно.

RWL

1 день
0.29%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.77%
1 год
17.63%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.21%
10 лет*
13.03%

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT

Сравнение комиссий RWL и RSPT

RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF

Доходность на риск

RWL vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLRSPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.82

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.33

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

9.43

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWL vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.48

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между RWL и RSPT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и RSPT

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности RSPT в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.37%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Просадки

Сравнение просадок RWL и RSPT

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и RSPT.

Загрузка...

Показатели просадок

RWLRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-58.91%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-14.90%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-32.49%

+15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-33.67%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.79%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-8.97%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.68%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и RSPT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.93%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWLRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

8.37%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

17.01%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

27.20%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

23.82%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

23.59%

-6.71%