Сравнение RWK с CVSM
RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. RWK is passively managed, while CVSM is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWK charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности RWK и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RWK
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 11.45%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 12.91%
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWK и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 9.73% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between RWK and CVSM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWK vs. CVSM — Ранг доходности на риск
RWK
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RWK c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWK | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWK и CVSM
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWK | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -3.36% | -53.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -1.01% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWK | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 11.11% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 11.11% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 11.11% | +11.76% |
Сравнение комиссий RWK и CVSM
RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и CVSM
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.00% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
RWK and CVSM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
RWK has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: Invesco and CresAlta. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для RWK и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор