PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с EPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с EPSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. RWJ is passively managed, while EPSV is actively managed. Over the past year, RWJ returned 39.12% vs 47.29% for EPSV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и EPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 17.38%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.94%.

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%

EPSV

1 день
0.41%
1 месяц
6.73%
С начала года
26.94%
6 месяцев
26.96%
1 год
47.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и EPSV

2026 (YTD)2025
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%23.43%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.94%20.91%

Correlation

The correlation between RWJ and EPSV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.88

The correlation between RWJ and EPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWJ и EPSV

Секторы
RWJ
EPSV

Потребительский циклический сектор

23.9%
5.8%

Промышленность

16.2%
24.9%

Здравоохранение

11.2%
0.9%

Финансовые услуги

11.0%
19.1%

Технологии

9.9%
22.7%

Энергетика

7.4%
6.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.0%

Сырьевые материалы

5.2%
4.3%

Недвижимость

4.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Коммунальные услуги

0.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
EPSV
5.8%

Промышленность

RWJ
16.2%
EPSV
24.9%

Здравоохранение

RWJ
11.2%
EPSV
0.9%

Финансовые услуги

RWJ
11.0%
EPSV
19.1%

Технологии

RWJ
9.9%
EPSV
22.7%

Энергетика

RWJ
7.4%
EPSV
6.1%

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.9%
EPSV
5.0%

Сырьевые материалы

RWJ
5.2%
EPSV
4.3%

Недвижимость

RWJ
4.0%
EPSV
7.5%

Коммуникационные услуги

RWJ
3.3%
EPSV

-

Коммунальные услуги

RWJ
0.9%
EPSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD
Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с DSMCEPSV с WINN

Доходность на риск

RWJ vs. EPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c EPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJEPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.69

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.76

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

5.32

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

18.46

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. EPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и EPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJEPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.69

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.68

-2.22

Просадки

Сравнение просадок RWJ и EPSV

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и EPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJEPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-8.93%

-47.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.93%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-1.67%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.57%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и EPSV

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) составляет 4.66%, в то время как у Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что RWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJEPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.02%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.80%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

17.69%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

18.10%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

18.10%

+8.04%

Сравнение комиссий RWJ и EPSV

RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и EPSV

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности EPSV в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.27%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and EPSV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.02%) compared to RWJ (4.66%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs EPSV's -8.93%.

On 1-year performance, EPSV leads with 47.29% vs 39.12% for RWJ. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 47.29% return vs 39.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.00% for RWJ.

They also come from different issuers: Invesco and Harbor. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.88% for EPSV.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и EPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор