Сравнение RWIN с IPOS
RWIN (Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RWIN is actively managed, while IPOS is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWIN charges 0.42%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.
Доходность
Сравнение доходности RWIN и IPOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RWIN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -7.93%
- 6 месяцев
- 22.32%
- С начала года
- 33.99%
- 1 год
- 48.80%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- -8.08%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам RWIN и IPOS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 2.44% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 20.75% |
Correlation
The correlation between RWIN and IPOS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWIN vs. IPOS — Ранг доходности на риск
RWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IPOS
Сравнение RWIN c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF (RWIN) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWIN | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWIN и IPOS
Максимальная просадка RWIN за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIN и IPOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWIN | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -73.09% | +69.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -43.06% | +42.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -32.05% | +30.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIN и IPOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWIN | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 33.73% | -18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 28.16% | -13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 24.52% | -9.58% |
Сравнение комиссий RWIN и IPOS
RWIN берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIN и IPOS
Дивидендная доходность RWIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности IPOS в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.35% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWIN and IPOS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWIN is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWIN is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.
RWIN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.35% for IPOS.
They also come from different issuers: Rayliant and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.42% for RWIN and 0.80% for IPOS.
Подберите оптимальное распределение для RWIN и IPOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор