Сравнение RWIN с FID
RWIN (Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RWIN is actively managed, while FID is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWIN charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for FID.
Доходность
Сравнение доходности RWIN и FID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RWIN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 9.76%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWIN и FID
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 2.44% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 6.43% |
Correlation
The correlation between RWIN and FID is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWIN vs. FID — Ранг доходности на риск
RWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FID
Сравнение RWIN c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF (RWIN) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWIN | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWIN и FID
Максимальная просадка RWIN за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIN и FID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWIN | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -39.79% | +35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.18% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -8.37% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIN и FID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWIN | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 10.14% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.05% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 18.86% | -3.92% |
Сравнение комиссий RWIN и FID
RWIN берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIN и FID
Дивидендная доходность RWIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FID в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.13% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWIN and FID have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWIN is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWIN is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for FID.
FID has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.01% for RWIN.
They also come from different issuers: Rayliant and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for RWIN and 0.60% for FID.
Подберите оптимальное распределение для RWIN и FID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор