Сравнение RWIN с EFAS
RWIN (Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - RWIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Rayliant, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. RWIN is actively managed, while EFAS is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RWIN charges 0.42%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.
Доходность
Сравнение доходности RWIN и EFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RWIN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 15.00%
- С начала года
- 16.36%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWIN и EFAS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 2.44% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 3.84% |
Correlation
The correlation between RWIN and EFAS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWIN vs. EFAS — Ранг доходности на риск
RWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EFAS
Сравнение RWIN c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF (RWIN) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWIN | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWIN и EFAS
Максимальная просадка RWIN за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIN и EFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWIN | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -44.38% | +40.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.14% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -7.02% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIN и EFAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWIN | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 10.91% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.57% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 18.26% | -3.32% |
Сравнение комиссий RWIN и EFAS
RWIN берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EFAS в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIN и EFAS
Дивидендная доходность RWIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности EFAS в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.69% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWIN and EFAS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWIN is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWIN is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.
EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.01% for RWIN.
RWIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFAS is Dividend. They also come from different issuers: Rayliant and Global X. Their fees differ too: 0.42% for RWIN and 0.55% for EFAS.
Подберите оптимальное распределение для RWIN и EFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор