Сравнение RWIIX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RWIIX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWIIX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 2.93% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, RWIIX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%.
RWIIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWIIX и PTSIX
RWIIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
RWIIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
RWIIX
PTSIX
Сравнение RWIIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWIIX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.51 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 3.06 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.49 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.70 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 12.35 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWIIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.51 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.28 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.10 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между RWIIX и PTSIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIIX и PTSIX
Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.49% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок RWIIX и PTSIX
Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWIIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -72.38% | +52.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.19% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -72.38% | +52.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -41.74% | +35.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -25.01% | +17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 2.78% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIIX и PTSIX
Текущая волатильность для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) составляет 3.63%, в то время как у PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWIIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 5.64% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 9.02% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 15.14% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 30.91% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 25.07% | -14.21% |