PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWIIX с FCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWIIX с FCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) and FCPIX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, RWIIX returned 1.85%/yr vs 7.24%/yr for FCPIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWIIX charges 1.22%/yr vs 0.97%/yr for FCPIX.

Доходность

Сравнение доходности RWIIX и FCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWIIX показывает доходность 10.10%, а FCPIX немного выше – 10.17%.

RWIIX

1 день
0.35%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.10%
6 месяцев
12.82%
1 год
24.17%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—

FCPIX

1 день
1.10%
1 месяц
5.86%
С начала года
10.17%
6 месяцев
12.65%
1 год
13.83%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWIIX и FCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		10.10%7.87%-6.03%9.07%-11.57%10.68%14.57%4.58%-2.46%0.62%
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		10.17%18.68%8.02%27.64%-26.55%12.26%22.23%32.75%-12.79%0.86%

Correlation

The correlation between RWIIX and FCPIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.53

The correlation between RWIIX and FCPIX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood AlphaFactor Tactical International Fund

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I

Часто сравнивают с RWIIX:
RWIIX с RWMIXRWIIX с RWSIXRWIIX с RWDIXRWIIX с SWISXRWIIX с EPDIXRWIIX с CREMXRWIIX с EPDPX
Часто сравнивают с FCPIX:
FCPIX с GSINXFCPIX с GSLCFCPIX с FXAIXFCPIX с FSPSXFCPIX с EFGFCPIX с VGTFCPIX с VTI

Доходность на риск

RWIIX vs. FCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWIIX
Ранг доходности на риск RWIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FCPIX
Ранг доходности на риск FCPIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWIIX c FCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWIIXFCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.79

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.24

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

0.94

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

3.56

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWIIX vs. FCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWIIX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FCPIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWIIX и FCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWIIXFCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.79

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.39

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RWIIX и FCPIX

Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки FCPIX в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и FCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWIIXFCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-67.79%

+47.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-14.45%

+7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.34%

-16.28%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-37.24%

+16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-15.77%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.80%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RWIIX и FCPIX

Текущая волатильность для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWIIXFCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

6.61%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

15.05%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

17.18%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

18.80%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

18.06%

-7.15%

Сравнение комиссий RWIIX и FCPIX

RWIIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FCPIX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWIIX и FCPIX

Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности FCPIX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		4.94%5.44%0.70%0.36%0.00%3.79%0.11%0.54%0.54%0.21%0.37%0.24%
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		7.93%8.74%0.00%6.82%1.72%14.15%6.51%1.84%0.86%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWIIX and FCPIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPIX has higher volatility (6.61%) compared to RWIIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, RWIIX dropped -20.34% vs FCPIX's -67.79%.

RWIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWIIX и FCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор