Сравнение RWGIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedgewood Fund (RWGIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
RWGIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности RWGIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWGIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWGIX Wedgewood Fund | -6.11% | 4.33% | 29.94% | 29.09% | -26.13% | 242.06% | -31.50% | 32.67% | -57.26% | 20.04% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RWGIX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции RWGIX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 7.14% против 11.71% соответственно.
RWGIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 7.14%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWGIX и PROVX
RWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
RWGIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
RWGIX
PROVX
Сравнение RWGIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedgewood Fund (RWGIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWGIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.77 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.26 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.00 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 3.81 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWGIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.77 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.73 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.49 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между RWGIX и PROVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWGIX и PROVX
Дивидендная доходность RWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWGIX Wedgewood Fund | 12.25% | 11.50% | 15.61% | 2.14% | 15.90% | 71.14% | 0.00% | 39.95% | 0.00% | 16.61% | 0.17% | 4.63% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок RWGIX и PROVX
Максимальная просадка RWGIX за все время составила -67.07%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWGIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWGIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.07% | -57.65% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -12.54% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | -27.48% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.07% | -27.48% | -39.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -10.07% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -13.23% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.29% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWGIX и PROVX
Wedgewood Fund (RWGIX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что RWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWGIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 4.20% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 8.81% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 14.60% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.17% | 15.59% | +60.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.48% | 16.12% | +46.36% |