Сравнение RWEOY с VST
RWEOY (RWE AG PK) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — RWEOY in Utilities - Diversified, VST in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 5 years, RWEOY returned 14.00%/yr vs 57.58%/yr for VST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWEOY и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWEOY показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у VST с доходностью 1.23%.
RWEOY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 18.26%
- 6 месяцев
- 19.52%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 19.14%
VST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 88.40%
- 5 лет*
- 57.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWEOY и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWEOY RWE AG PK | 18.26% | 86.95% | -33.35% | 4.97% | 11.02% | -1.31% | 41.02% | 43.23% | 13.79% | 64.11% |
VST Vistra Corp. | 1.23% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between RWEOY and VST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
RWEOY:
€3.24
VST:
$8.60
RWEOY:
16.81
VST:
18.93
RWEOY:
0.16
VST:
0.43
RWEOY:
2.54
VST:
2.41
RWEOY:
€15.56B
VST:
$17.20B
RWEOY:
€2.56B
VST:
$1.12B
RWEOY:
€7.37B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWEOY vs. VST — Ранг доходности на риск
RWEOY
VST
Сравнение RWEOY c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG PK (RWEOY) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWEOY | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.00 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | -0.32 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | -0.57 | +10.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWEOY и VST
Максимальная просадка RWEOY за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEOY и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWEOY | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.01% | -53.32% | -36.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -38.01% | +23.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -48.80% | +13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -48.80% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -24.95% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.28% | -13.75% | -44.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 21.18% | -15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWEOY и VST
Текущая волатильность для RWE AG PK (RWEOY) составляет 8.55%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что RWEOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWEOY | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 13.63% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 36.84% | -15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.38% | 48.92% | -22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 48.03% | -20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 42.22% | -12.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWEOY и VST
Дивидендная доходность RWEOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWEOY RWE AG PK | 2.24% | 2.34% | 3.68% | 2.08% | 2.13% | 2.47% | 1.52% | 1.83% | 6.13% | 0.00% | 0.00% | 8.71% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWEOY и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG PK и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWEOY и VST
RWEOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RWE AG PK сообщила о валовой прибыли в 375.07M при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RWEOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RWE AG PK сообщила об операционной прибыли в 375.07M при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
RWEOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RWE AG PK сообщила о чистой прибыли в 20.33M при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
RWEOY and VST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (13.63%) compared to RWEOY (8.55%). In terms of maximum drawdown, RWEOY dropped -90.01% vs VST's -53.32%.
RWEOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWEOY и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор