Сравнение RWEM с VEXC
RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RWEM tracks the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности RWEM и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWEM показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 17.93%.
RWEM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 19.17%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWEM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 19.17% | 7.62% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
Correlation
The correlation between RWEM and VEXC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
RWEM
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RWEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWEM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWEM и VEXC
Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -12.42% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -5.52% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -2.37% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWEM и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 20.12% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 20.12% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 20.12% | +2.43% |
Сравнение комиссий RWEM и VEXC
RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWEM и VEXC
Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VEXC в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 1.81% | 2.15% | 3.59% | 1.60% | 5.59% | 0.39% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWEM and VEXC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.
RWEM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.46% for VEXC.
RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: Rayliant and Vanguard. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для RWEM и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор