Сравнение RWEM с FTHF
RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RWEM tracks the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index while FTHF tracks the Emerging Markets Human Flourishing Index. Both are passively managed. Over the past year, RWEM returned 37.22% vs 79.54% for FTHF. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.75%/yr for FTHF.
Доходность
Сравнение доходности RWEM и FTHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWEM показывает доходность 20.30%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 40.11%.
RWEM
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 20.30%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.80%
FTHF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -5.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- С начала года
- 40.11%
- 1 год
- 79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $406.11K | $539.78K | $545.31K | |
| $227.75K | $286.71K | $573.30K |
Сравнение доходности по годам RWEM и FTHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 20.30% | 28.17% | 7.24% | 16.87% |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 40.11% | 65.30% | -8.14% | 18.14% |
Correlation
The correlation between RWEM and FTHF is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between RWEM and FTHF shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RWEM и FTHF
Секторы
RWEM
FTHF
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
RWEM
FTHF
Финансовые услуги
RWEM
FTHF
Потребительский циклический сектор
RWEM
FTHF
Коммуникационные услуги
RWEM
FTHF
Промышленность
RWEM
FTHF
Сырьевые материалы
RWEM
FTHF
Энергетика
RWEM
FTHF
Здравоохранение
RWEM
FTHF
Потребительский защитный сектор
RWEM
FTHF
Коммунальные услуги
RWEM
FTHF
Недвижимость
RWEM
FTHF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWEM vs. FTHF — Ранг доходности на риск
RWEM
FTHF
Сравнение RWEM c FTHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWEM | FTHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.80 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 12.91 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWEM и FTHF
Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки FTHF в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и FTHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWEM | FTHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -21.05% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -21.05% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -12.35% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -4.57% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 6.18% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWEM и FTHF
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеют волатильность 12.55% и 13.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWEM | FTHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 13.20% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 32.01% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.68% | 34.40% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 27.92% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 27.92% | -4.87% |
Сравнение комиссий RWEM и FTHF
RWEM берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWEM и FTHF
Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FTHF в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 3.25% | 4.40% | 3.34% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 1.79% | 2.15% | 3.59% | 1.60% | 5.59% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
RWEM and FTHF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTHF has higher volatility (13.20%) compared to RWEM (12.55%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs FTHF's -21.05%.
On 1-year performance, FTHF leads with 79.54% vs 37.22% for RWEM. On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RWEM has been the lower-risk option at 12.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 79.54% return vs 37.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.
FTHF has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.79% for RWEM.
RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while FTHF tracks Emerging Markets Human Flourishing Index. They also come from different issuers: Rayliant and First Trust. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.75% for FTHF.
FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWEM и FTHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор