PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWEM с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с EMOP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. RWEM is passively managed, while EMOP is actively managed. Over the past year, RWEM returned 36.22% vs 36.54% for EMOP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 21.55%.

RWEM

1 день
1.01%
1 месяц
-4.36%
6 месяцев
15.15%
С начала года
19.17%
1 год
36.22%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMOP

1 день
-2.41%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
13.94%
С начала года
21.55%
1 год
36.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и EMOP

2026 (YTD)2025
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		19.17%19.84%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		21.55%16.48%

Correlation

The correlation between RWEM and EMOP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.50

The correlation between RWEM and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWEM и EMOP

Секторы
RWEM
EMOP

Технологии

43.8%
45.9%

Финансовые услуги

15.3%
15.4%

Промышленность

5.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

4.5%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.0%

Сырьевые материалы

3.5%
2.3%

Энергетика

2.4%
7.9%

Здравоохранение

1.9%
3.5%

Коммунальные услуги

1.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.0%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

RWEM
43.8%
EMOP
45.9%

Финансовые услуги

RWEM
15.3%
EMOP
15.4%

Промышленность

RWEM
5.9%
EMOP
6.0%

Потребительский циклический сектор

RWEM
4.5%
EMOP
8.5%

Коммуникационные услуги

RWEM
4.4%
EMOP
3.0%

Сырьевые материалы

RWEM
3.5%
EMOP
2.3%

Энергетика

RWEM
2.4%
EMOP
7.9%

Здравоохранение

RWEM
1.9%
EMOP
3.5%

Коммунальные услуги

RWEM
1.9%
EMOP
2.8%

Потребительский защитный сектор

RWEM
1.0%
EMOP
5.0%

Недвижимость

RWEM
0.1%
EMOP
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с RWLCRWEM с ROAMRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ECOW
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с LRGC

Доходность на риск

RWEM vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWEMEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.64

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.17

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.85

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

9.86

-3.11

RWEM vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа EMOP равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWEM и EMOP

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-12.88%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-12.88%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-9.02%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-2.20%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.71%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и EMOP

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что RWEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

9.06%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.07%

20.38%

+9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.98%

22.44%

+13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

21.94%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

21.94%

+0.61%

Сравнение комиссий RWEM и EMOP

RWEM берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и EMOP

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности EMOP в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		1.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.81%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and EMOP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEM has higher volatility (10.62%) compared to EMOP (9.06%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, EMOP leads with 36.54% vs 36.22% for RWEM. On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. On volatility, EMOP has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 36.54% return vs 36.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

RWEM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.22% for EMOP.

They also come from different issuers: Rayliant and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.70% for EMOP.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор