Сравнение RWEM с AMUN
RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both exchange-traded funds - RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while AMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by abrdn. RWEM is passively managed, while AMUN is actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности RWEM и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWEM показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.11%.
RWEM
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- 26.61%
- 6 месяцев
- 37.26%
- 1 год
- 56.82%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWEM и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 26.61% | 3.38% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.11% | 0.14% |
Correlation
The correlation between RWEM and AMUN is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWEM vs. AMUN — Ранг доходности на риск
RWEM
AMUN
Сравнение RWEM c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWEM | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWEM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.05 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок RWEM и AMUN
Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWEM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -0.61% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -0.09% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWEM и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWEM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.82% | 1.01% | +30.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 1.01% | +20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 1.01% | +20.35% |
Сравнение комиссий RWEM и AMUN
RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWEM и AMUN
Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности AMUN в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 1.70% | 2.15% | 3.59% | 1.60% | 5.59% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
RWEM and AMUN have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.
AMUN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.70% for RWEM.
RWEM is categorized as Emerging Markets Equities, while AMUN is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Rayliant and abrdn. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для RWEM и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор