Сравнение RWEM с AMUN
RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both exchange-traded funds - RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while AMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by abrdn. RWEM is passively managed, while AMUN is actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности RWEM и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWEM показывает доходность 20.99%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.25%.
RWEM
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 45.59%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWEM и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 20.99% | 4.81% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.25% | 0.14% |
Correlation
The correlation between RWEM and AMUN is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWEM vs. AMUN — Ранг доходности на риск
RWEM
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RWEM c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWEM | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWEM и AMUN
Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWEM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -0.61% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | 0.00% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -0.08% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWEM и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWEM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.27% | 0.98% | +34.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 0.98% | +21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 0.98% | +21.44% |
Сравнение комиссий RWEM и AMUN
RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWEM и AMUN
Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности AMUN в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.88% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 1.78% | 2.15% | 3.59% | 1.60% | 5.59% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
RWEM and AMUN have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.
AMUN has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.78% for RWEM.
RWEM is categorized as Emerging Markets Equities, while AMUN is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Rayliant and abrdn. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для RWEM и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор