PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWEM с AMUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RWEM и AMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.11%.


RWEM

1 день
1.08%
1 месяц
12.70%
С начала года
26.61%
6 месяцев
37.26%
1 год
56.82%
3 года*
25.41%
5 лет*
10 лет*

AMUN

1 день
-0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.36%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и AMUN


Correlation

The correlation between RWEM and AMUN is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Доходность на риск

RWEM vs. AMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6666
Ранг коэф-та Мартина

AMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c AMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWEMAMUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

RWEM vs. AMUN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWEMAMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.05

-1.46

Просадки

Сравнение просадок RWEM и AMUN

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и AMUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RWEMAMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-0.61%

-26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-0.09%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и AMUN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RWEMAMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

1.01%

+30.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

1.01%

+20.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

1.01%

+20.35%

Сравнение комиссий RWEM и AMUN

RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и AMUN

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности AMUN в 1.89%


ПозицияTTM20252024202320222021
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF
1.89%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
1.70%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%

Часто задаваемые вопросы


RWEM and AMUN have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.

AMUN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.70% for RWEM.

RWEM is categorized as Emerging Markets Equities, while AMUN is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Rayliant and abrdn. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.25% for AMUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и AMUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор