Сравнение RWDIX с SUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX).
RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RWDIX и SUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWDIX и SUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | -1.05% | 4.75% | 6.63% | 1.04% | -11.18% | 0.52% | -1.93% | 9.04% | -2.60% | 7.31% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.65% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, RWDIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции RWDIX уступали акциям SUBFX по среднегодовой доходности: 2.03% против 4.06% соответственно.
RWDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 2.03%
SUBFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWDIX и SUBFX
RWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.
Доходность на риск
RWDIX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск
RWDIX
SUBFX
Сравнение RWDIX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWDIX | SUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.10 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.15 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.61 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 13.88 | -11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWDIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.10 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.66 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.77 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.96 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между RWDIX и SUBFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWDIX и SUBFX
Дивидендная доходность RWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности SUBFX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | 5.09% | 4.90% | 5.82% | 7.60% | 0.47% | 6.36% | 5.42% | 3.59% | 2.59% | 5.52% | 5.14% | 1.17% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 5.88% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок RWDIX и SUBFX
Максимальная просадка RWDIX за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWDIX и SUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWDIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -11.22% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.11% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -11.17% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.69% | -11.22% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -1.17% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -1.47% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.55% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWDIX и SUBFX
Текущая волатильность для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) составляет 1.02%, в то время как у Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что RWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWDIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.61% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 2.20% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 3.56% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.43% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 5.26% | -0.94% |