PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RW с GXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RW с GXTG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RW (Rainwater Equity ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RW charges 1.25%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.

Доходность

Сравнение доходности RW и GXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rainwater Equity ETF (RW) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RW показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у GXTG с доходностью 12.91%.

RW

1 день
-2.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-2.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GXTG

1 день
-8.52%
1 месяц
-7.25%
С начала года
12.91%
6 месяцев
7.36%
1 год
9.59%
3 года*
2.90%
5 лет*
-9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RW и GXTG

2026 (YTD)2025
RW
Rainwater Equity ETF		-1.17%-0.05%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		12.91%-2.39%

Correlation

The correlation between RW and GXTG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов RW и GXTG

Секторы
RW
GXTG

Промышленность

41.7%
8.0%

Технологии

33.4%
22.3%

Финансовые услуги

7.6%
2.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
11.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
11.7%

Здравоохранение

2.1%
10.5%

Сырьевые материалы

1.6%
14.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Недвижимость

0.3%
6.9%

Коммунальные услуги

0.3%
12.4%

Энергетика

0.2%

-

Промышленность

RW
41.7%
GXTG
8.0%

Технологии

RW
33.4%
GXTG
22.3%

Финансовые услуги

RW
7.6%
GXTG
2.3%

Потребительский циклический сектор

RW
6.7%
GXTG
11.5%

Коммуникационные услуги

RW
5.0%
GXTG
11.7%

Здравоохранение

RW
2.1%
GXTG
10.5%

Сырьевые материалы

RW
1.6%
GXTG
14.4%

Потребительский защитный сектор

RW
1.2%
GXTG

-

Недвижимость

RW
0.3%
GXTG
6.9%

Коммунальные услуги

RW
0.3%
GXTG
12.4%

Энергетика

RW
0.2%
GXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rainwater Equity ETF

Global X Thematic Growth ETF

Часто сравнивают с RW:
RW с INFLRW с PIDRW с VXUSRW с WBIGRW с FYLDRW с SPGMRW с INKM
Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с GRNYGXTG с VDCGXTG с QQQ

Доходность на риск

RW vs. GXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RW
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RW c GXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rainwater Equity ETF (RW) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RW vs. GXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWGXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.06

-0.14

Просадки

Сравнение просадок RW и GXTG

Максимальная просадка RW за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RW и GXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWGXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-67.81%

+50.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-24.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-55.37%

+48.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-43.10%

+38.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RW и GXTG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWGXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

26.96%

-11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

27.88%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

29.76%

-13.96%

Сравнение комиссий RW и GXTG

RW берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GXTG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RW и GXTG

Дивидендная доходность RW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GXTG в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.24%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
RW
Rainwater Equity ETF		0.10%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RW and GXTG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.25% for RW.

GXTG has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.10% for RW.

They also come from different issuers: Rainwater Equity and Global X. Their fees differ too: 1.25% for RW and 0.50% for GXTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RW и GXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор