PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RW с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RW с FWD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RW (Rainwater Equity ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RW charges 1.25%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности RW и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rainwater Equity ETF (RW) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RW показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 29.21%.

RW

1 день
-2.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-2.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FWD

1 день
-6.69%
1 месяц
0.60%
С начала года
29.21%
6 месяцев
27.69%
1 год
62.30%
3 года*
35.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RW и FWD

2026 (YTD)2025
RW
Rainwater Equity ETF		-1.17%-0.05%
FWD
AB Disruptors ETF		29.21%23.31%

Correlation

The correlation between RW and FWD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов RW и FWD

Секторы
RW
FWD

Промышленность

41.7%
17.7%

Технологии

33.4%
52.6%

Финансовые услуги

7.6%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.6%

Здравоохранение

2.1%
6.6%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.8%

Недвижимость

0.3%
0.7%

Коммунальные услуги

0.3%
1.0%

Энергетика

0.2%
2.6%

Промышленность

RW
41.7%
FWD
17.7%

Технологии

RW
33.4%
FWD
52.6%

Финансовые услуги

RW
7.6%
FWD
0.5%

Потребительский циклический сектор

RW
6.7%
FWD
2.4%

Коммуникационные услуги

RW
5.0%
FWD
2.6%

Здравоохранение

RW
2.1%
FWD
6.6%

Сырьевые материалы

RW
1.6%
FWD
1.8%

Потребительский защитный сектор

RW
1.2%
FWD
0.8%

Недвижимость

RW
0.3%
FWD
0.7%

Коммунальные услуги

RW
0.3%
FWD
1.0%

Энергетика

RW
0.2%
FWD
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rainwater Equity ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с RW:
RW с INFLRW с PIDRW с VXUSRW с WBIGRW с FYLDRW с SPGMRW с INKM
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT

Доходность на риск

RW vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RW
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RW c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rainwater Equity ETF (RW) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RW vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.51

-1.59

Просадки

Сравнение просадок RW и FWD

Максимальная просадка RW за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RW и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-29.02%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-8.03%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.06%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RW и FWD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

25.15%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

25.00%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

25.00%

-9.20%

Сравнение комиссий RW и FWD

RW берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RW и FWD

Дивидендная доходность RW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности FWD в 0.09%

ПозицияTTM20252024
FWD
AB Disruptors ETF		0.09%0.11%1.89%
RW
Rainwater Equity ETF		0.10%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RW and FWD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.25% for RW.

RW has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.09% for FWD.

They also come from different issuers: Rainwater Equity and AllianceBernstein. Their fees differ too: 1.25% for RW and 0.65% for FWD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RW и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор