PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVRB с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVRB с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reverb ETF (RVRB) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

RVRB и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVRB - это активно управляемый фонд от Reverb ETF. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RVRB и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reverb ETF (RVRB) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVRB и PSCX

2026 (YTD)2025202420232022
RVRB
Reverb ETF		-5.44%18.86%24.48%26.80%1.74%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, RVRB показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

RVRB

1 день
0.00%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-3.31%
1 год
16.98%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reverb ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с RVRB:
RVRB с BDGSRVRB с SPYRVRB с IVVRVRB с BLCRRVRB с USPXRVRB с SPTMRVRB с DJUN
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с MGC

Сравнение комиссий RVRB и PSCX

RVRB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
RVRB
Reverb ETF

Доходность на риск

RVRB vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVRB
Ранг доходности на риск RVRB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVRB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVRB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVRB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVRB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVRB c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reverb ETF (RVRB) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVRBPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.38

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.06

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.00

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

10.18

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVRB vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVRB на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVRB и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVRBPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.11

+0.19

Корреляция

Корреляция между RVRB и PSCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVRB и PSCX

Дивидендная доходность RVRB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
RVRB
Reverb ETF		1.80%1.93%1.68%0.97%0.27%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RVRB и PSCX

Максимальная просадка RVRB за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVRB и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

RVRBPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-10.20%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-6.15%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-2.58%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-1.92%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.21%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RVRB и PSCX

Reverb ETF (RVRB) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что RVRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVRBPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.82%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

4.31%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

8.83%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

7.06%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

7.02%

+7.65%