Сравнение RVRB с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reverb ETF (RVRB) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
RVRB и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVRB - это активно управляемый фонд от Reverb ETF. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RVRB и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RVRB и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RVRB Reverb ETF | -5.44% | 18.86% | 24.48% | 26.80% | 1.74% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, RVRB показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью -4.86%.
RVRB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RVRB и MGC
RVRB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
RVRB vs. MGC — Ранг доходности на риск
RVRB
MGC
Сравнение RVRB c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reverb ETF (RVRB) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVRB | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.56 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.64 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 7.19 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVRB | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.56 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между RVRB и MGC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVRB и MGC
Дивидендная доходность RVRB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVRB Reverb ETF | 1.80% | 1.93% | 1.68% | 0.97% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок RVRB и MGC
Максимальная просадка RVRB за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVRB и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RVRB | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -51.93% | +32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -11.93% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -6.33% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -7.12% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.72% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVRB и MGC
Текущая волатильность для Reverb ETF (RVRB) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что RVRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RVRB | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.54% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 9.86% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 18.80% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 17.26% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 18.19% | -3.52% |