PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVNL с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVNL с FUMB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while FUMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, RVNL returned -16.81% vs 2.60% for FUMB. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RVNL charges 1.15%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.

Доходность

Сравнение доходности RVNL и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVNL показывает доходность -45.20%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 1.17%.

RVNL

1 день
-19.35%
1 месяц
21.38%
С начала года
-45.20%
6 месяцев
-37.35%
1 год
-16.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.60%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVNL и FUMB

2026 (YTD)2025
RVNL
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF		-45.20%117.81%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		1.17%2.20%

Correlation

The correlation between RVNL and FUMB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с RVNL:
RVNL с AMDLRVNL с LINTRVNL с NVDRVNL с TSDDRVNL с TSYYRVNL с MULLRVNL с MUU
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с MUBFUMB с FALNFUMB с FXAIX

Доходность на риск

RVNL vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVNL
Ранг доходности на риск RVNL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNL: 77
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVNL c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVNLFUMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
3.43

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
5.45

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.78

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

11.94

-12.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

45.33

-45.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVNL vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVNL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVNL и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVNLFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

3.43

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.01

-0.87

Просадки

Сравнение просадок RVNL и FUMB

Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и FUMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVNLFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.92%

-2.68%

-70.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.92%

-0.22%

-72.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.98%

0.00%

-57.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.22%

-0.19%

-40.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.30%

0.06%

+40.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RVNL и FUMB

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 37.10% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVNLFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.10%

0.20%

+36.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.68%

0.54%

+93.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.61%

0.76%

+126.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.00%

1.16%

+123.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.00%

1.77%

+123.23%

Сравнение комиссий RVNL и FUMB

RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVNL и FUMB

RVNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.80%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
RVNL
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RVNL and FUMB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVNL has higher volatility (37.10%) compared to FUMB (0.20%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs FUMB's -2.68%.

On 1-year performance, FUMB leads with 2.60% vs -16.81% for RVNL. On fees, FUMB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FUMB has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FUMB has performed better with a 2.60% return vs -16.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.

FUMB has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for RVNL.

RVNL is categorized as Leveraged Equities, while FUMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 0.45% for FUMB.

FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVNL и FUMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор