Сравнение RVNL с FUMB
RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while FUMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, RVNL returned -8.00% vs 2.44% for FUMB. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RVNL charges 1.15%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.
Доходность
Сравнение доходности RVNL и FUMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVNL показывает доходность -43.39%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 1.52%.
RVNL
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- -13.88%
- С начала года
- -43.39%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.53%
FUMB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.80%
Сравнение доходности по годам RVNL и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | -43.39% | 109.17% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.52% | 2.20% |
Correlation
The correlation between RVNL and FUMB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVNL vs. FUMB — Ранг доходности на риск
RVNL
FUMB
Сравнение RVNL c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVNL | FUMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.66 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 11.21 | -11.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 40.37 | -40.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVNL и FUMB
Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и FUMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVNL | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.92% | -2.68% | -70.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.92% | -0.22% | -72.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.59% | -0.10% | -56.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -0.19% | -41.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.48% | 0.06% | +44.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVNL и FUMB
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 62.55% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVNL | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.55% | 0.35% | +62.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.28% | 0.58% | +103.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.64% | 0.82% | +138.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.32% | 1.17% | +130.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.32% | 1.76% | +129.56% |
Сравнение комиссий RVNL и FUMB
RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVNL и FUMB
RVNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.99% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RVNL and FUMB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVNL has higher volatility (62.55%) compared to FUMB (0.35%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs FUMB's -2.68%.
On 1-year performance, FUMB leads with 2.44% vs -8.00% for RVNL. On fees, FUMB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FUMB has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FUMB has performed better with a 2.44% return vs -8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FUMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.
FUMB has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.00% for RVNL.
RVNL is categorized as Leveraged Equities, while FUMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 0.45% for FUMB.
FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVNL и FUMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор