PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RVNL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVNL с NVD

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, RVNL returned -8.00% vs -49.78% for NVD. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. RVNL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.

Доходность

Сравнение доходности RVNL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVNL показывает доходность -43.39%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -33.43%.

RVNL

1 день
5.76%
1 месяц
4.02%
6 месяцев
-13.88%
С начала года
-43.39%
1 год
-8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.53%

NVD

1 день
-3.84%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
-38.90%
С начала года
-33.43%
1 год
-49.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-79.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVNL и NVD

2026 (YTD)2025
RVNL
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF		-43.39%109.17%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-33.43%-77.56%

Correlation

The correlation between RVNL and NVD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г.

-0.16

Сравнение распределения секторов RVNL и NVD

Секторы
RVNL
NVD

Потребительский циклический сектор

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

200.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RVNL
66.7%
NVD

-

Сырьевые материалы

RVNL

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

RVNL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

RVNL

-

NVD

-

Энергетика

RVNL

-

NVD

-

Финансовые услуги

RVNL

-

NVD

-

Здравоохранение

RVNL

-

NVD

-

Промышленность

RVNL

-

NVD

-

Недвижимость

RVNL

-

NVD

-

Технологии

RVNL

-

NVD
200.0%

Коммунальные услуги

RVNL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с RVNL:
RVNL с AMDLRVNL с MVLLRVNL с NVDGRVNL с LINTRVNL с TSDDRVNL с MUURVNL с NVDL
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

RVNL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVNL
Ранг доходности на риск RVNL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVNL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RVNLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.69

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-0.81

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.91

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.83

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

-1.50

+1.32

RVNL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVNL на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVNL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RVNL и NVD

Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVNLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.92%

-99.26%

+26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.92%

-60.41%

-12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.59%

-99.10%

+42.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.89%

-82.30%

+40.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.48%

33.16%

+11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RVNL и NVD

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 62.55% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 21.93%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVNLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

62.55%

21.93%

+40.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.28%

56.46%

+47.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.64%

72.07%

+67.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.32%

92.08%

+39.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.32%

92.08%

+39.24%

Сравнение комиссий RVNL и NVD

RVNL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVNL и NVD

RVNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%.

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		17.76%11.83%8.68%15.78%
RVNL
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RVNL and NVD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVNL has higher volatility (62.55%) compared to NVD (21.93%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, RVNL leads with -8.00% vs -49.78% for NVD. On fees, RVNL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 21.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RVNL has performed better with a -8.00% return vs -49.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RVNL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 17.76%, compared with 0.00% for RVNL.

RVNL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 1.50% for NVD.

RVNL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVNL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор