PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVNL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVNL с TSDD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, RVNL returned -16.81% vs -68.74% for TSDD. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. RVNL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности RVNL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVNL показывает доходность -45.20%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 11.00%.

RVNL

1 день
-19.35%
1 месяц
21.38%
С начала года
-45.20%
6 месяцев
-37.35%
1 год
-16.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
13.04%
1 месяц
-1.15%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.93%
1 год
-68.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVNL и TSDD

2026 (YTD)2025
RVNL
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF		-45.20%117.81%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		11.00%-83.40%

Correlation

The correlation between RVNL and TSDD is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.36

Сравнение распределения секторов RVNL и TSDD

Секторы
RVNL
TSDD

Потребительский циклический сектор

66.7%
200.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RVNL
66.7%
TSDD
200.1%

Сырьевые материалы

RVNL

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

RVNL

-

TSDD

-

Потребительский защитный сектор

RVNL

-

TSDD

-

Энергетика

RVNL

-

TSDD

-

Финансовые услуги

RVNL

-

TSDD

-

Здравоохранение

RVNL

-

TSDD

-

Промышленность

RVNL

-

TSDD

-

Недвижимость

RVNL

-

TSDD

-

Технологии

RVNL

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

RVNL

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с RVNL:
RVNL с AMDLRVNL с LINTRVNL с NVDRVNL с TSYYRVNL с NVDLRVNL с MULLRVNL с MUU
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

RVNL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVNL
Ранг доходности на риск RVNL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNL: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVNL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVNLTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.78

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-1.17

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.87

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.93

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-1.20

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVNL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVNL на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVNL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVNLTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.78

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.65

+0.78

Просадки

Сравнение просадок RVNL и TSDD

Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVNLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.92%

-99.03%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.92%

-74.26%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.98%

-98.73%

+40.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.22%

-71.29%

+31.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.30%

60.21%

-19.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RVNL и TSDD

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 37.10% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 27.19%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVNLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.10%

27.19%

+9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.68%

55.70%

+37.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.61%

93.26%

+34.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.00%

114.59%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.00%

114.59%

+10.41%

Сравнение комиссий RVNL и TSDD

RVNL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVNL и TSDD

RVNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%.

ПозицияTTM202520242023
RVNL
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.59%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

RVNL and TSDD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVNL has higher volatility (37.10%) compared to TSDD (27.19%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, RVNL leads with -16.81% vs -68.74% for TSDD. On fees, RVNL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 27.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RVNL has performed better with a -16.81% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RVNL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 0.00% for RVNL.

RVNL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 1.50% for TSDD.

RVNL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVNL и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор