PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RVNL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVNL с TSDD

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, RVNL returned -8.00% vs -56.13% for TSDD. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. RVNL charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности RVNL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVNL показывает доходность -43.39%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 6.47%.

RVNL

1 день
5.76%
1 месяц
4.02%
6 месяцев
-13.88%
С начала года
-43.39%
1 год
-8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.53%

TSDD

1 день
-5.18%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
-5.94%
С начала года
6.47%
1 год
-56.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-72.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVNL и TSDD

2026 (YTD)2025
RVNL
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF		-43.39%109.17%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		6.47%-84.92%

Correlation

The correlation between RVNL and TSDD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г.

-0.37

Сравнение распределения секторов RVNL и TSDD

Секторы
RVNL
TSDD

Потребительский циклический сектор

66.7%
200.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RVNL
66.7%
TSDD
200.1%

Сырьевые материалы

RVNL

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

RVNL

-

TSDD

-

Потребительский защитный сектор

RVNL

-

TSDD

-

Энергетика

RVNL

-

TSDD

-

Финансовые услуги

RVNL

-

TSDD

-

Здравоохранение

RVNL

-

TSDD

-

Промышленность

RVNL

-

TSDD

-

Недвижимость

RVNL

-

TSDD

-

Технологии

RVNL

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

RVNL

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с RVNL:
RVNL с NVDRVNL с AMDLRVNL с MVLLRVNL с NVDGRVNL с LINTRVNL с MUURVNL с NVDL
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

RVNL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVNL
Ранг доходности на риск RVNL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVNL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RVNLTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.63

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-0.65

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.93

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.81

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

-1.01

+0.83

RVNL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVNL на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVNL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RVNL и TSDD

Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVNLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.92%

-99.03%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.92%

-69.48%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.59%

-98.78%

+42.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.89%

-72.33%

+30.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.48%

55.44%

-10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RVNL и TSDD

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 62.55% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 35.11%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVNLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

62.55%

35.11%

+27.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.28%

63.51%

+40.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.64%

89.39%

+50.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.32%

114.34%

+16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.32%

114.34%

+16.98%

Сравнение комиссий RVNL и TSDD

RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVNL и TSDD

RVNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%.

ПозицияTTM202520242023
RVNL
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.91%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

RVNL and TSDD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVNL has higher volatility (62.55%) compared to TSDD (35.11%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, RVNL leads with -8.00% vs -56.13% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 35.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RVNL has performed better with a -8.00% return vs -56.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.

TSDD has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 0.00% for RVNL.

RVNL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 0.95% for TSDD.

RVNL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVNL и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор