Сравнение RVNL с CAOS
RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, RVNL returned -8.00% vs 1.98% for CAOS. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. RVNL charges 1.15%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности RVNL и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVNL показывает доходность -43.39%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.95%.
RVNL
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- -13.88%
- С начала года
- -43.39%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.53%
CAOS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам RVNL и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | -43.39% | 109.17% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.95% | 0.41% |
Correlation
The correlation between RVNL and CAOS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVNL vs. CAOS — Ранг доходности на риск
RVNL
CAOS
Сравнение RVNL c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVNL | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.62 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 5.89 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVNL и CAOS
Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVNL | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.92% | -3.89% | -69.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.92% | -0.76% | -72.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.59% | -0.95% | -55.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -0.92% | -40.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.48% | 0.34% | +44.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVNL и CAOS
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 62.55% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVNL | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.55% | 0.54% | +62.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.28% | 1.11% | +103.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.64% | 1.56% | +138.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.32% | 4.19% | +127.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.32% | 4.19% | +127.13% |
Сравнение комиссий RVNL и CAOS
RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVNL и CAOS
Ни RVNL, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RVNL and CAOS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVNL has higher volatility (62.55%) compared to CAOS (0.54%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.98% vs -8.00% for RVNL. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.98% return vs -8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.
RVNL and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RVNL is categorized as Leveraged Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVNL и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор