PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVNL с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVNL с CAOS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, RVNL returned -16.81% vs 1.94% for CAOS. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. RVNL charges 1.15%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности RVNL и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVNL показывает доходность -45.20%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.90%.

RVNL

1 день
-19.35%
1 месяц
21.38%
С начала года
-45.20%
6 месяцев
-37.35%
1 год
-16.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.76%
1 год
1.94%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVNL и CAOS

2026 (YTD)2025
RVNL
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF		-45.20%117.81%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.90%0.74%

Correlation

The correlation between RVNL and CAOS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.19

Сравнение распределения секторов RVNL и CAOS

Секторы
RVNL
CAOS

Потребительский циклический сектор

66.7%
10.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

4.1%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

9.6%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

RVNL
66.7%
CAOS
10.0%

Сырьевые материалы

RVNL

-

CAOS
1.9%

Коммуникационные услуги

RVNL

-

CAOS
10.4%

Потребительский защитный сектор

RVNL

-

CAOS
5.4%

Энергетика

RVNL

-

CAOS
4.1%

Финансовые услуги

RVNL

-

CAOS
12.4%

Здравоохранение

RVNL

-

CAOS
9.6%

Промышленность

RVNL

-

CAOS
8.5%

Недвижимость

RVNL

-

CAOS
2.0%

Технологии

RVNL

-

CAOS
33.1%

Коммунальные услуги

RVNL

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с RVNL:
RVNL с AMDLRVNL с LINTRVNL с NVDRVNL с TSDDRVNL с TSYYRVNL с MULLRVNL с MUU
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

RVNL vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVNL
Ранг доходности на риск RVNL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNL: 77
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVNL c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVNLCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.27

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.03

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.57

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

6.37

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVNL vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVNL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVNL и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVNLCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.27

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.21

-1.08

Просадки

Сравнение просадок RVNL и CAOS

Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVNLCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.92%

-3.60%

-69.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.92%

-0.76%

-72.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.98%

-0.99%

-56.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.22%

-0.90%

-39.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.30%

0.30%

+40.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RVNL и CAOS

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 37.10% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVNLCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.10%

0.27%

+36.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.68%

1.03%

+92.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.61%

1.53%

+126.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.00%

4.25%

+120.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.00%

4.25%

+120.75%

Сравнение комиссий RVNL и CAOS

RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVNL и CAOS

Ни RVNL, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RVNL and CAOS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVNL has higher volatility (37.10%) compared to CAOS (0.27%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, CAOS leads with 1.94% vs -16.81% for RVNL. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.94% return vs -16.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.

RVNL and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

RVNL is categorized as Leveraged Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVNL и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор