PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVNL с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVNL с BNO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. RVNL is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, RVNL returned -16.81% vs 82.92% for BNO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RVNL charges 1.15%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности RVNL и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVNL показывает доходность -45.20%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.

RVNL

1 день
-19.35%
1 месяц
21.38%
С начала года
-45.20%
6 месяцев
-37.35%
1 год
-16.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.44%
1 месяц
-4.35%
С начала года
80.79%
6 месяцев
73.97%
1 год
82.92%
3 года*
25.89%
5 лет*
22.87%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVNL и BNO

2026 (YTD)2025
RVNL
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF		-45.20%117.81%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		80.79%0.85%

Correlation

The correlation between RVNL and BNO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с RVNL:
RVNL с AMDLRVNL с LINTRVNL с NVDRVNL с TSDDRVNL с TSYYRVNL с MULLRVNL с MUU
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL

Доходность на риск

RVNL vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVNL
Ранг доходности на риск RVNL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNL: 77
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVNL c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVNLBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.00

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.53

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

4.66

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

8.73

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVNL vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVNL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVNL и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVNLBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.00

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.13

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RVNL и BNO

Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVNLBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.92%

-87.06%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.92%

-17.87%

-55.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.98%

-14.85%

-43.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.22%

-40.16%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.30%

9.53%

+30.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RVNL и BNO

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 37.10% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVNLBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.10%

11.71%

+25.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.68%

36.33%

+57.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.61%

41.63%

+85.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.00%

35.41%

+89.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.00%

36.69%

+88.31%

Сравнение комиссий RVNL и BNO

RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVNL и BNO

Ни RVNL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RVNL and BNO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVNL has higher volatility (37.10%) compared to BNO (11.71%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs BNO's -87.06%.

On 1-year performance, BNO leads with 82.92% vs -16.81% for RVNL. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 11.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNO has performed better with a 82.92% return vs -16.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.

RVNL and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

RVNL is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVNL и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор