Сравнение RVNL с TSYY
RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, RVNL returned -8.00% vs -14.58% for TSYY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RVNL и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVNL показывает доходность -43.39%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -20.08%.
RVNL
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- -13.88%
- С начала года
- -43.39%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.53%
TSYY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- -14.29%
- С начала года
- -20.08%
- 1 год
- -14.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.80%
Сравнение доходности по годам RVNL и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | -43.39% | 109.17% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -20.08% | 29.79% |
Correlation
The correlation between RVNL and TSYY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVNL vs. TSYY — Ранг доходности на риск
RVNL
TSYY
Сравнение RVNL c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVNL | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.50 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.85 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVNL и TSYY
Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVNL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.92% | -41.52% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.92% | -29.54% | -43.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.59% | -39.34% | -17.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -26.75% | -15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.48% | 17.18% | +27.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVNL и TSYY
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 62.55% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVNL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.55% | 7.08% | +55.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.28% | 18.19% | +86.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.64% | 30.10% | +109.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.32% | 36.62% | +94.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.32% | 36.62% | +94.70% |
Сравнение комиссий RVNL и TSYY
И RVNL, и TSYY имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVNL и TSYY
RVNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 249.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 249.58% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
RVNL and TSYY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVNL has higher volatility (62.55%) compared to TSYY (7.08%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, RVNL leads with -8.00% vs -14.58% for TSYY. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RVNL has performed better with a -8.00% return vs -14.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RVNL and TSYY have the same expense ratio: 1.15% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 249.58%, compared with 0.00% for RVNL.
RVNL is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income.
RVNL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVNL и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор