Сравнение RVNL с TSYY
RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, RVNL returned -16.81% vs -7.82% for TSYY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RVNL charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности RVNL и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVNL показывает доходность -45.20%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -19.24%.
RVNL
- 1 день
- -19.35%
- 1 месяц
- 21.38%
- С начала года
- -45.20%
- 6 месяцев
- -37.35%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -19.24%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RVNL и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | -45.20% | 117.81% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -19.24% | 28.41% |
Correlation
The correlation between RVNL and TSYY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVNL vs. TSYY — Ранг доходности на риск
RVNL
TSYY
Сравнение RVNL c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVNL | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.28 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.54 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVNL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.63 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок RVNL и TSYY
Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVNL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.92% | -41.52% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.92% | -28.39% | -44.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.98% | -38.70% | -19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.22% | -25.95% | -14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 14.61% | +25.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVNL и TSYY
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 37.10% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVNL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.10% | 5.60% | +31.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.68% | 19.78% | +73.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.61% | 31.75% | +95.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.00% | 37.50% | +87.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.00% | 37.50% | +87.50% |
Сравнение комиссий RVNL и TSYY
RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVNL и TSYY
RVNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 295.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 295.88% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
RVNL and TSYY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVNL has higher volatility (37.10%) compared to TSYY (5.60%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSYY leads with -7.82% vs -16.81% for RVNL. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -7.82% return vs -16.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.
TSYY has the higher dividend yield at 295.88%, compared with 0.00% for RVNL.
RVNL is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 0.99% for TSYY.
RVNL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVNL и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор