Сравнение RVMD с ROAD
RVMD (Revolution Medicines, Inc.) and ROAD (Construction Partners, Inc.) are both stocks. RVMD operates in Biotechnology (Healthcare), while ROAD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, RVMD returned 38.55%/yr vs 27.67%/yr for ROAD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVMD и ROAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVMD показывает доходность 95.47%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью 4.04%.
RVMD
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 95.47%
- 6 месяцев
- 98.38%
- 1 год
- 285.56%
- 3 года*
- 82.01%
- 5 лет*
- 38.55%
- 10 лет*
- —
ROAD
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -14.20%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 27.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RVMD и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVMD Revolution Medicines, Inc. | 95.47% | 82.10% | 52.51% | 20.40% | -5.36% | -36.42% | 36.99% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 4.04% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 67.01% |
Correlation
The correlation between RVMD and ROAD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between RVMD and ROAD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RVMD:
$30.84B
ROAD:
$6.35B
RVMD:
-$7.17
ROAD:
$2.27
RVMD:
20.56
ROAD:
6.49
RVMD:
$0.00
ROAD:
$3.26B
RVMD:
-$4.70M
ROAD:
$511.53M
RVMD:
-$1.34B
ROAD:
$397.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVMD vs. ROAD — Ранг доходности на риск
RVMD
ROAD
Сравнение RVMD c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revolution Medicines, Inc. (RVMD) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVMD | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.07 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.53 | 0.32 | +11.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.98 | 0.62 | +25.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVMD | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30 | 0.18 | +4.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок RVMD и ROAD
Максимальная просадка RVMD за все время составила -73.29%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVMD и ROAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVMD | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.29% | -54.54% | -18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.95% | -26.55% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -33.62% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.16% | -54.54% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -19.61% | +14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.81% | -16.27% | -19.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 13.88% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVMD и ROAD
Текущая волатильность для Revolution Medicines, Inc. (RVMD) составляет 13.40%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что RVMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVMD | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 14.85% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.76% | 36.52% | +18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.90% | 47.16% | +19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.52% | 45.41% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.83% | 48.68% | +17.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVMD и ROAD
Ни RVMD, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVMD и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revolution Medicines, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RVMD and ROAD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (14.85%) compared to RVMD (13.40%). In terms of maximum drawdown, RVMD dropped -73.29% vs ROAD's -54.54%.
RVMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVMD и ROAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор