Сравнение RVMD с ROAD
RVMD (Revolution Medicines, Inc.) and ROAD (Construction Partners, Inc.) are both stocks. RVMD operates in Biotechnology (Healthcare), while ROAD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, RVMD returned 43.15%/yr vs 27.18%/yr for ROAD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVMD и ROAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVMD показывает доходность 124.96%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью -5.66%.
RVMD
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 14.43%
- 6 месяцев
- 45.36%
- С начала года
- 124.96%
- 1 год
- 366.61%
- 3 года*
- 88.83%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- —
ROAD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -16.06%
- 6 месяцев
- -8.67%
- С начала года
- -5.66%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 51.03%
- 5 лет*
- 27.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RVMD и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVMD Revolution Medicines, Inc. | 124.96% | 82.10% | 52.51% | 20.40% | -5.36% | -36.42% | 40.34% |
ROAD Construction Partners, Inc. | -5.66% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 68.75% |
Correlation
The correlation between RVMD and ROAD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between RVMD and ROAD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RVMD:
$38.09B
ROAD:
$5.79B
RVMD:
-$7.13
ROAD:
$2.27
RVMD:
23.66
ROAD:
5.88
RVMD:
$0.00
ROAD:
$3.26B
RVMD:
-$4.70M
ROAD:
$511.53M
RVMD:
-$1.34B
ROAD:
$397.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVMD vs. ROAD — Ранг доходности на риск
RVMD
ROAD
Сравнение RVMD c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revolution Medicines, Inc. (RVMD) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVMD | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.02 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.81 | -0.19 | +14.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.44 | -0.40 | +36.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVMD и ROAD
Максимальная просадка RVMD за все время составила -73.29%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVMD и ROAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVMD | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.29% | -54.54% | -18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.95% | -33.44% | +8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -33.62% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.85% | -54.54% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -27.10% | +20.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -16.39% | -18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 15.63% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVMD и ROAD
Текущая волатильность для Revolution Medicines, Inc. (RVMD) составляет 10.42%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что RVMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVMD | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 15.58% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.85% | 40.01% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.16% | 49.58% | +17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.51% | 45.81% | +16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.45% | 48.88% | +16.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVMD и ROAD
Ни RVMD, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVMD и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revolution Medicines, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RVMD and ROAD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (15.58%) compared to RVMD (10.42%). In terms of maximum drawdown, RVMD dropped -73.29% vs ROAD's -54.54%.
RVMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.50 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVMD и ROAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор