Сравнение RVMD с EXEL
RVMD (Revolution Medicines, Inc.) and EXEL (Exelixis, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, RVMD returned 38.48%/yr vs 17.69%/yr for EXEL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVMD и EXEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVMD показывает доходность 113.15%, что значительно выше, чем у EXEL с доходностью 20.63%.
RVMD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 12.02%
- С начала года
- 113.15%
- 6 месяцев
- 109.10%
- 1 год
- 324.11%
- 3 года*
- 88.07%
- 5 лет*
- 38.48%
- 10 лет*
- —
EXEL
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 38.59%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- 21.26%
Сравнение доходности по годам RVMD и EXEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVMD Revolution Medicines, Inc. | 113.15% | 82.10% | 52.51% | 20.40% | -5.36% | -36.42% | 40.34% |
EXEL Exelixis, Inc. | 20.63% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | -0.15% |
Correlation
The correlation between RVMD and EXEL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
RVMD:
$33.63B
EXEL:
$14.13B
RVMD:
-$7.17
EXEL:
$3.00
RVMD:
22.42
EXEL:
7.30
RVMD:
$0.00
EXEL:
$2.38B
RVMD:
-$4.70M
EXEL:
$1.70B
RVMD:
-$1.34B
EXEL:
$991.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVMD vs. EXEL — Ранг доходности на риск
RVMD
EXEL
Сравнение RVMD c EXEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revolution Medicines, Inc. (RVMD) и Exelixis, Inc. (EXEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVMD | EXEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.11 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.09 | 0.62 | +12.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.22 | 1.51 | +30.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVMD и EXEL
Максимальная просадка RVMD за все время составила -73.29%, что меньше максимальной просадки EXEL в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVMD и EXEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVMD | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.29% | -97.38% | +24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.95% | -25.16% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -25.34% | -23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.85% | -36.12% | -20.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.18% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.53% | -70.95% | +35.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 10.42% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVMD и EXEL
Revolution Medicines, Inc. (RVMD) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Exelixis, Inc. (EXEL) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что RVMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVMD | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.87% | 9.76% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.18% | 25.39% | +29.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.19% | 39.72% | +27.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.58% | 37.17% | +25.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.66% | 44.48% | +21.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVMD и EXEL
Ни RVMD, ни EXEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVMD и EXEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revolution Medicines, Inc. и Exelixis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RVMD and EXEL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVMD has higher volatility (13.87%) compared to EXEL (9.76%). In terms of maximum drawdown, RVMD dropped -73.29% vs EXEL's -97.38%.
RVMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVMD и EXEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор